根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大C．甲的最优证券组合比乙的好D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

题目

根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

C．甲的最优证券组合比乙的好

D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

相似考题

1.根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

3.在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。A．甲的无差异曲线比乙弯曲B．甲的风险收益要求比乙大C．甲对风险收益的要求比乙高D．以上都不对

4.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

参考答案和解析
正确答案：D
更多“根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么( )。 A.甲的最优证券组合 ”相关问题

  • 第1题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

    A.有效组合

    B.市场组合

    C.收益最高的组合

    D.任意组合


    参考答案：B

  • 第3题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马可威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

    A.甲的无差异曲线的弯曲比乙的大
    B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C.甲的最优证券组合比乙的好
    D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡.投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈，曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱.投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦。与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第5题：

    在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。

    A:甲的无差异曲线比乙弯曲
    B:甲的风险收益要求比乙低
    C:甲对风险收益的要求比乙高
    D:以上都不对

    答案：C
    解析：
    不同风险偏好的投资者的无差异曲线是不同的，对于相同的风险度，保守投资者要求的收益比激进的投资者高，因此保守投资者的无差异曲线更陡峭。同时，由于投资者甲的承受能力比投资者乙强，因此甲对风险收益的要求就比乙高。

  • 第6题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。

    A:比投资者乙的最优投资组合好
    B:不如投资者乙的最优投资组合好
    C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D:位于投资者乙的最优投资组合的左边

    答案：D
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

  • 第7题：

    有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为13%，甲证券要求的风险收益率是乙证券的1.5倍，如果一年期国债利率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　　）。

    A.15%
    B.10%
    C.8%
    D.14%

    答案：B
    解析：
    知识点:第2章第2节风险与收益。
    必要收益率=无风险收益率+风险收益率；一年期国债利率可视为无风险收益率。
    甲证券的风险收益率=13%-4%=9%
    乙证券的风险收益率=9%/1.5=6%
    乙证券的必要收益率=4%+6%=10%。

  • 第8题：

    有甲乙两个证券甲的必要收益率是10%乙要求的风险收益率是甲的1.5倍，如果无风险收益率为4%,根据资本资产定价模型,乙的必要收益率为（）。(考生回忆版)

    A.16%
    B.12%
    C.15%
    D.13%

    答案：D
    解析：
    甲的风险收益率=10%.4%=6%，乙的必要收益率=无风险收益率+2的风险收益率=4%+6%x1.5=13%。

  • 第9题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。
    A

    甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    B

    甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

    C

    甲的最优证券组合比乙的好

    D

    甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


    正确答案： B
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第11题：

    单选题
    根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
    A

    投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

    B

    凡是有效组合，均没有非系统风险

    C

    夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

    D

    证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　）。
    A

    13%

    B

    12%

    C

    15%

    D

    16%


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿


    正确答案：D
    考点：了解无差异曲线的含义、作用和特征。见教材第七章第二节，P337。

  • 第14题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

    A.甲的最优证券组合比乙的好

    B.甲的最优证券组合风险水平比乙的低

    C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


    正确答案：D
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第15题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

    A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C、甲的最优证券组合比乙的好
    D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第16题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大， 那么（ ）。

    A.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C.甲的最优证券组合比乙的好
    D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险増加要求的收益补偿越髙，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线族与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高,风险水平更高。

  • 第17题：

    马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

    A:证券组合理论
    B:期权定价理论
    C:资本资产定价理论
    D:套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

  • 第18题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。

    A:甲的最优证券组合比乙的好
    B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低
    C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第19题：

    （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　）

    A.13%
    B.12%
    C.15%
    D.16%

    答案：A
    解析：
    甲证券的风险收益率＝10%－4%＝6%，乙证券的必要收益率＝4%＋1.5×6%＝13%

  • 第20题：

    在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

    • A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
    • B、甲的收益要求比乙大
    • C、乙的收益比甲高
    • D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

    正确答案:D

  • 第21题：

    根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。

    • A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
    • B、凡是有效组合，均没有非系统风险
    • C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
    • D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
    A

    甲的最优证券组合比乙的好

    B

    甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    C

    甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    D

    甲的最优证券组合的风险水平比乙的低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（　　）。
    A

    比投资者乙的最优投资组合好

    B

    不如投资者乙的最优投资组合好

    C

    位于投资者乙的最优投资组合的右边

    D

    位于投资者乙的最优投资组合的左边

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

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