对于看涨期权而言，利率提高将使其价格下降。 （ ）

题目

对于看涨期权而言，利率提高将使其价格下降。 （ ）

相似考题

1.利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）

2.对于看涨期权而言，提高利率将使其价格下降。（ ）

3.在期权市场上，利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（ ）A．正确B．错误

4.对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。 （ ）

更多“对于看涨期权而言,利率提高将使其价格下降。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。

    A．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高

    B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低

    C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

    D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低


    正确答案：C
    【解析】在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。

  • 第2题：

    利率提高，股票期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨股票期权的内在价值下降，看跌股票期权的内在价值提高；利率提高，又会使股票期权价格的机会成本提高，进而使股票期权价格下降。 （ ）


    正确答案：√
    利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向价格已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会使期权价格下降。

  • 第3题：

    如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（ ）。

    A.看涨期权价格上升

    B.看涨期权价格下降

    C.看跌期权价格上升

    D.看涨期权价格下降


    参考答案：BC

  • 第4题：

    对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ）


    正确答案：×
    期权的执行净收入被称为期权到期日价值，对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”。

  • 第5题：

    对于看涨期权，利率提高将使其价格下降。 （ ）


    正确答案：√

  • 第6题：

    利率提高，看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高。()


    答案：对
    解析：
    因为利率提高，期权标的物的市场价格将下跌，所以看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高。本题正确。

  • 第7题：

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。（ ）


    答案：对
    解析：
    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。

  • 第8题：

    利率提高，会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权。

    • A、实值期权
    • B、平价期权
    • C、虚值期权
    • D、股票期权

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    在期权价值大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小成正向变动


    正确答案： C
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票价格、执行价格、到期期限、股票波动率、无风险利率和预期红利。D项，在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低，即看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第11题：

    单选题
    在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动


    正确答案： C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大。此外，随着时间的延长，执行价格的现值会减少，从而有利于看涨期权的持有人，能够增加期权的价值。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。因为欧式期权只有在到期口才能行权，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但是并不增加执行的机会。

  • 第12题：

    单选题
    无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
    A

    Ⅱ、IV

    B

    I、IV

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    II、III


    正确答案： A
    解析： 无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的Rho值为负。

  • 第13题：

    利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。

    A、浮动利率欧式看涨期权

    B、浮动利率欧式看跌期权

    C、浮动利率美式看涨期权

    D、浮动利率美式看跌期权


    答案：A

  • 第14题：

    在期权有效期内，基础资产产生收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降。 （ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。

    A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升


    答案：A
    解析： 本题考查影响期权价格的因素。在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

  • 第16题：

    下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。

    A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

    D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动


    正确答案：ABC
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升，因此，看跌期权价值与预期红利大小成同向变化。 

  • 第17题：

    利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将上升，从而使看涨期权的内在价值提高，看跌期权的内在价值减小。（ ）


    正确答案：×

  • 第18题：

    以下关于金融期权的说法错误的是()。

    A:对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权
    B:对看涨期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权
    C:对看跌期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权
    D:若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权

    答案：C
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。

  • 第19题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A、Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降:利率下降期权价格上升，因为看跌欺权的RHO值为负

  • 第20题：

    对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。
    A

    看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

    B

    看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C

    看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    D

    看涨期权价格下降，看跌期权价格下降


    正确答案： A
    解析： 在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第22题：

    判断题
    对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 对于期货的看跌期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为零。期权的内涵价值不可能为负数，因为如果执行期权只会带来损失，则投资者会放弃这一权利。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升

    D

    即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌


    正确答案： C
    解析：
    影响期权价格的因素之一是期权的执行价格与市场即期汇率。对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。

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