每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。

题目

每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。

相似考题

1.在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。A．可行域内部任意可行组合B．可行域左边界上的任意可行组合C．可行域右边界上的任意可行组合D．按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

2.每个投资者将拥有同一个证券组合的可行域。（ ）

3.所有投资者不可能拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（ ）

4.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

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  • 第1题：

    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    切点订E券组合T的经济意义有 （ ）。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界


    正确答案：ABCD
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P272。

  • 第3题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域的左上边界上的任意可行组合 C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D．可行域右上边界上的任意可行组合


    正确答案：BC
    考点：掌握有效证券组合的含义和特征。见教材第七章第二节，P337。

  • 第4题：

    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会。 （ ）


    正确答案：√
    证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会。

  • 第5题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。

    A。可行域内部任意组合

    B．可行域的左边界上的任意可行组合

    C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

    D．可行域边界上的任意组合

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    依据是共同偏好规则来选取有效组合，它要在可行域的左边界上，它是去掉所有投资者都认为差的组合后余下的组合。

  • 第6题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域

    B．特征线模型是均衡模型

    C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合

    D．因素模型是均衡模型

    E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合

    F．APT模型是均衡模型


    正确答案：ACEF

  • 第7题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
    Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

  • 第8题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指()。

    A:可行域内部的所有组合
    B:可行域内部任意可行组合
    C:可行域的左边界上的任意可行组合
    D:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

    答案：D
    解析：
    投资者的偏好具有某种共性，在这个共性下，某些证券组合将被所有投资者视为差的，排除掉那些被所有投资者都认为差的组合，余下的组合被称为“有效证券组合”。

  • 第9题：

    按照投资组合理论，每个投资者拥有同一个风险证券组合的可行域。()


    答案：对
    解析：
    所有投资者在均值标准差平面上面对完全相同的证券组合可行域，进而面对完全相同的有效边界。即所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。

  • 第10题：

    切点证券组合T的经济意义有（）。

    • A、所有投资者拥有完全相同的有效边界
    • B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资
    • C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
    • D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）


    正确答案:错误

  • 第12题：

    在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

    • A、可行域内部任意证券组合
    • B、可行域的左上边界上的任意证券组合
    • C、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
    • D、可行域右上边界上的任意证券组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第13题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。

    A．可行域内部任意组合

    B．可行域的左边界上的任意可行组合

    C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

    D．可行域边界上的任意组合


    正确答案：BC
    66. BC【解析】依据是共同偏好规则来选取有效组合，它要在可行域的左边界上，它是去掉所有投资者都认为差的组合后余下的组合。

  • 第14题：

    无风险证券对有效边界的影响有（ ）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C．具有直线边界 D．边界曲度更大


    正确答案：BC
    掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P270。

  • 第15题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域左边界上的任意可行组合 C．可行域右边界上的任意可行组合 D．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合


    正确答案：D
    考点：掌握有效证券组合的含义和特征。见教材第七章第二节，P337。

  • 第16题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。

    A．可行域内部任意可行组合

    B．可行域的左边界上的任意可行组合

    C．可行域右边界上的任意可行组合

    D．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合


    正确答案：D

  • 第17题：

    在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。

    A．所有投资者拥有完全相同的有效边界

    B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

    C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合

    D．上述都对


    正确答案：D

  • 第18题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．所有投资者都具有相同的证券组合可行域

    B．一般而言，不同的投资者可能具有不同的证券组合可行域

    C．不同的投资者不可能具有相同的证券组合可行域

    D．结论A、B、C都是错误的


    正确答案：B

  • 第19题：

    关于存在无风险证券时的有效边界的图形，下列说法正确的是（）。

    A、与原有风险证券组合可行域的有效边界相重合的曲线
    B、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线
    C、有无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线
    D、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域

    答案：C
    解析：
    C
    存在无风险证券时的有效边界是由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界的上边界相切的射线。

  • 第20题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第21题：

    在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。

    • A、可行域内部任意可行组合
    • B、可行域的左边界上的任意可行组合
    • C、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
    • D、可行域右边界上的任意可行组合

    正确答案:C

  • 第23题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第24题：

    无风险证券对有效边界的影响有（）。

    • A、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    • B、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    • C、具有直线边界
    • D、边界曲度更大

    正确答案:B,C

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