有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．取值总是介于-1和1之间C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．值为零表明两种证券之间有联动倾向

题目

有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。

A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B．取值总是介于-1和1之间

C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

E．值为零表明两种证券之间有联动倾向

相似考题

1.若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。( )A．正确B．错误

2.证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。A．．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券间存在完全反向的联动关系C．两种证券的收益有反向变动倾向D．两种证券的收益有同向变动倾向

3.甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

4.有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向

更多“有关两种证券的相关系数,错误的结论是( )。A.取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾 ”相关问题

  • 第1题：

    证券间的联动关系由相关系数p来衡量，p值为1，表明( )。

    A.两种证券间存在完全反向的联动关系

    B.两种证券的收益有同向变动倾向

    C.两种证券的收益有反向变动倾向

    D.两种证券间存在完全正向的联动关系


    正确答案：D
    解析：相关系数p总处于+l和一1之间，亦即|p|≤1。若p=1，则表示完全正相关;相反，若p=-1，则表示完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数p=0。

  • 第2题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于一l和1之间，且其值为正，表明（ ）

    A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

    B．两种证券的收益有同向变动倾向

    C．两种证券间存在完全反向的联动关系

    D．两种证券的收益有反向变动倾向


    正确答案：B

  • 第3题：

    假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（ ）。

    A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    B．ρ的取值总是介于-1和1之间

    C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向

    D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系

    E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

    F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系


    正确答案：ABCDEF

  • 第4题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，值为正，表明（ ）。

    A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

    B．两种证券的收益有反向变动倾向

    C．两种证券的收益有同向变动倾向

    D．两种证券间存在完全反向的联动关系


    正确答案：C
    相关系数为正，表明两证券的收益有同向变动倾向，只有在两证券的相关系数为l的条件下，两证券间才存在完全同向的联动关系。

  • 第5题：

    假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。

    A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系
    B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
    C.ρ的取值总是供过于求-1和1之间
    D.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    答案：A,B,C,D
    解析：
    相关系数ρ的数值有一定范围，即|ρ|≤1。当|ρ+=1时，表示两指标变量完全线性相关，即ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ=-1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向。ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向。当|ρ|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。

  • 第6题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。

    A:两种证券间存在完全同向的联动关系
    B:两种证券间存在完全反向的联动关系
    C:两种证券的收益有反向变动倾向
    D:两种证券的收益有同向变动倾向

    答案：D
    解析：
    相关系数r的数值有一定范围，即|r|≤1。当|r|=1时，表示两指标变量完全线性相关。当|r|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。当|r|＜1时，通常认为0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。当r＞0时，为正相关，证券收益有同向变动倾向。

  • 第7题：

    若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。()


    答案：对
    解析：
    题干叙述正确。

  • 第8题：

    相关系数衡量的是：（）

    • A、单项证券收益变动的大小
    • B、两种证券之间收益变动的大小和方向
    • C、单项证券收益变动的方向
    • D、股票价格的波动性

    正确答案:B

  • 第9题：

    两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。

    • A、ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
    • B、ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
    • C、ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
    • D、ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    判断题
    当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    相关系数衡量的是：（）
    A

    单项证券收益变动的大小

    B

    两种证券之间收益变动的大小和方向

    C

    单项证券收益变动的方向

    D

    股票价格的波动性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ值为1，表明（  ）。
    A

    两种证券间存在完全反向的联动关系

    B

    两种证券的收益有同向变动倾向

    C

    两种证券的收益有反向变动倾向

    D

    两种证券间存在完全正向的联动关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）


    正确答案：√
    对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ1,2＝1时，收益率的标准差σP=W1σ1 +W2σ2；当相关系数ρ1,2＝－1时，收益率的标准差σP＝|W1σ1-W2σ2|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。

  • 第14题：

    假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（ ）。

    A．的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    B．的取值总是介于-1和1之间

    C．的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

    D．=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

    E．的值为零表明两种证券之间没有联动倾向


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（ ）。

    A．两种证券间存在完全的同向 的联动关系

    B．两种证券的收益有反向变动倾向

    C．两种证券的收益有同向变动倾向

    D．两种证券间存在完全反向的联动关系


    正确答案：C

  • 第16题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第17题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。

    A:取值总是介于-1和1之间
    B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向
    C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
    D:值为零表明两种证券之间有联动倾向

    答案：B,D
    解析：
    相关系数r的数值有一定的范围，即|r|≤1，因此相关系数的取值总是介于-1和1之间，值为负表明两种证券的收益是负相关关系。当r=1表明两种证券间完全的同向的联动关系。当r=0时，表示两种证券之间不存在线性相关，即没有联动倾向。

  • 第18题：

    (2016年)证券间的联动关系由相关系数p来衡量，ρ值为1，表明（）。

    A.两种证券间存在完全反向的联动关系
    B.两种证券的收益相互独立
    C.两种证券的收益有反向变动倾向
    D.两种证券间存在完全正向的联动关系

    答案：D
    解析：
    相关系数ρ总处于+1和-1之间，亦即|ρ |≤1。若ρ=1，则表示完全正相关；相反，若ρ=-1，则表示完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρ=0。

  • 第19题：

    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。


    正确答案:+1和-1之间；正相关性；风险

  • 第20题：

    当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

    • A、两种证券间存在完全同向的联动关系
    • B、两种证券间存在完全反向的联动关系
    • C、两种证券的收益有反向变动倾向
    • D、两种证券的收益有同向变动倾向

    正确答案:D

  • 第22题：

    填空题
    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

    正确答案： +1和-1之间,正相关性,风险
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
    A

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

    B

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

    C

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

    D

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容