反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：（ ）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

题目

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：（ ）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型

相似考题

1.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

2.反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

3.套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D．以上都对

4.反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括：▁▁▁▁。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型

更多“反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是:( )。 A.多因素 ”相关问题

  • 第1题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第2题：

    套利定价模型表明（ ）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 B．承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 C．承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率 D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映


    正确答案：ABCD
    熟悉套利定价理论的基本原理。见教材第十一章第四节，P283。

  • 第3题：

    反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。


    正确答案：√

  • 第4题：

    资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。


    正确答案：√

  • 第5题：

    套利定价模型表明（）。
    Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ
    D.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第6题：

    套利定价模型表明（ ）。
    ①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    ②期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
    ③承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    ④承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A.①②
    B.①③④
    C.②③
    D.②③④

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第7题：

    套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）


    答案：对
    解析：
    套利定价模型表明：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第8题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
    A.证券市场线方程 B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程 D.套利定价方程


    答案：A,C,D
    解析：
    反映证券组合期望收益水平和风险 水平之间均衡关系的模型包括：（1)证券市场线方 程；（2)资本市场线方程；（3)套利定价方程。

  • 第9题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。
    ?Ⅰ.证券市场线
    ?Ⅱ.证券特征线
    ?Ⅲ.资本市场线
    ?Ⅳ.套利定价模型

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第10题：

    套利定价模型表明（）。

    • A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
    • B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
    • C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
    • D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
    A

    期权定价理论

    B

    套利定价理论

    C

    多因素模型

    D

    资产资本定价模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映


    正确答案：A

  • 第14题：

    反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A.单因素模型

    B.特征线模型

    C.资本市场线模型

    D.套利定价模型


    参考答案：A

  • 第15题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。

    A．证券特征线方程

    B．证券市场线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程

    E．因素模型


    正确答案：BCD

  • 第16题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第17题：

    套利定价模型表明（　　）。
    Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第18题：

    套利定价模型表明()。

    A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

    答案：A,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第19题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第20题：

    反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）


    答案：对
    解析：
    资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

  • 第21题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第22题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    套利定价模型表明（）。

    • A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
    • B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
    • C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
    • D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    正确答案:A,B,C,D

  • 第24题：

    判断题
    反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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