1979年，提出二项式期权定价模型的经济学家是 （ ）。 A．J．cox B．Fisher Black C．S．Ross D．M．Rubinstein

题目

1979年，提出二项式期权定价模型的经济学家是 （ ）。 A．J．cox B．Fisher Black C．S．Ross D．M．Rubinstein

相似考题

1.下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

2.转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布

3.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

4.权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）

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  • 第1题：

    夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。

    A．资本资产定价模型

    B．期权定价模型

    C．资产组合模型

    D．期货定价模型


    正确答案：A
    解析：美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法，为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上，夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知，本题选A。

  • 第2题：

    1973年，提出第一个期权定价模型的经济学家有（ ）。 A．Fisher Black B．Paul Samuelson C．Myron Scholes D．Paul Kruglnan


    正确答案：AC

  • 第3题：

    史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价理论

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第4题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

    A、资本资产定价模型
    B、套利定价模型
    C、期权定价模型
    D、有效市场理论

    答案：A
    解析：
    A
    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型。

  • 第5题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

  • 第6题：

    下例谁提出了期权定价模型，除了（）

    Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森



    答案：D,E
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪?布莱克（Fisher Black)、 迈伦?斯科尔斯（Myron Scholes)、罗伯特 默顿（Robert Merton)提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第7题：

    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。

    • A、1974年
    • B、1963年
    • C、1983年
    • D、1973年

    正确答案:D

  • 第8题：

    史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价理论
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第9题：

    20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。

    • A、套利定价模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
    A

    1973年首次提出

    B

    由FischerBlack和MyronScholes提出

    C

    用于计算欧式期权

    D

    用于计算美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。
    A

    1974年

    B

    1963年

    C

    1983年

    D

    1973年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。
    A

    套利定价模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    期权定价模型

    D

    有效市场理论


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第14题：

    1973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myror Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。 （ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。 （ ）


    正确答案：×
    l973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。l979年，J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein又提出二项式模型，以一种更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，并使之更具有可操作性。

  • 第16题：

    在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是

    A.执行价格X
    B.连续复利的无风险利率
    C.标的资产波动率
    D.期权的到期时间T

    答案：C
    解析：
    BS model中,期权有五大决定因素,股票价格S,执行价格X,无风险利率 Rf,期权到期时间T,标的产波动率0。其中除了波动率之外其余四个因素均为显性,而资产的当前波动率是不可知的,因此我们只能获得历史波动率,即通过股票历史的波动数据，得到历史波动率,面当前的波动率只能采取将期权价格带入BS公式逆推得到,此时的波动率称之为隐含波动率。 考察期权5因素,波动率是最重要的因素,相关知识点还有波动率微笑。期权的知识点均很重要,请考生注意相关知识点复习。

  • 第17题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第18题：

    下例谁提出了期权定价模型（）

    Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森



    答案：A,B,C
    解析：
    期权定价模型在1973年由美国学者费雪?布莱克（Fisher Black)、 迈伦?斯科尔斯（Myron Scholes)、罗伯特?默顿（Robert Merton)提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。

  • 第19题：

    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

    • A、资本资产定价模型
    • B、均值—方差理论
    • C、套利定价模型
    • D、期权定价模型

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第21题：

    期权价值还可以采用（）方法估算。

    • A、二项式定价模型
    • B、风险中性定价
    • C、Black-Scholes模型
    • D、三项式定价模型

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）
    A

    资本资产定价模型

    B

    均值—方差理论

    C

    套利定价模型

    D

    期权定价模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    期权价值还可以采用（）方法估算。
    A

    二项式定价模型

    B

    风险中性定价

    C

    Black-Scholes模型

    D

    三项式定价模型


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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