某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。A．0.06B．0.O8C．0.10D．0.12
题目
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。
A．0.06
B．0.O8
C．0.10
D．0.12
相似考题
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第1题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A．-0.022
B．0
C．0.022
D．0.03
正确答案：C
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第2题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12
参考答案：B
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第3题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。
A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
正确答案：B
-
第4题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
正确答案：√
-
第5题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价答案：D解析：@## -
第6题：
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。A.0.02
B.0.022
C.0.031
D.0.033答案：B解析：詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：
将数据代人公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。 -
第7题：
任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
- A、市场组合的方差
- B、无风险利率
- C、风险溢价
- D、β系数
正确答案:B,C -
第8题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C -
第9题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、0.02
- B、0.03
- C、0.075
- D、0.6
正确答案:B -
第10题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C -
第11题：
单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）市场绩效。A低于
B高于
C等于
D无法比较
正确答案： B解析： -
第12题：
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场
B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场
C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场
D整个证券市场的风险收益率为5%
E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
正确答案： C,D解析： -
第13题：
某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12
正确答案：B
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
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第14题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。
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第15题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A．-0.22
B．0
C．0.22
D．0.3
正确答案：C
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第16题：
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价答案：C解析： -
第17题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的期望收益 率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
A. -0. 022 B. 0
C. 0. 022 D. 0. 03答案：C解析：JP = 0. 16 —[0. 03 + (0. 12-0. 03) X1. 2] = 0. 022。 -
第18题：
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价答案：A解析：
所以该组合的绩效不如市场绩效。 -
第19题：
A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
- A、0.09
- B、0.10
- C、0.12
- D、0.15
正确答案:C -
第20题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
- A、不如市场绩效好
- B、与市场绩效一样
- C、好于市场绩效
- D、无法评价
正确答案:C -
第21题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
- A、-0.02
- B、0
- C、0.02
- D、0.03
正确答案:B -
第22题：
当（）时，应选择高β系数的证券或组合。
- A、市场处于牛市
- B、市场处于熊市
- C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
- D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
正确答案:A -
第23题：
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价
B无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价
C市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率
D预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
正确答案： D解析：
预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价；无风险利率＝预期收益率－某证券的β值×市场风险溢价；市场风险溢价＝（预期收益率－无风险利率）÷某证券的β值。