正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象，而蒙特卡洛模拟法可以解决这一问题。（ ）

题目

正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象，而蒙特卡洛模拟法可以解决这一问题。（ ）

相似考题

1.正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象，而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题。（ ）

2.（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法

3.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

4.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

更多“正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡洛模拟法可以解 ”相关问题

  • 第1题：

    蒙特卡洛模拟法的优点有( )。

    A．可以涵盖非线性资产头寸的价格风险

    B．可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险

    C．可以计算信用风险

    D．可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布

    E．与真实情况接近，模型风险小


    正确答案：ABCD
    79. ABCD【解析】蒙特卡洛模拟法的主要优点有：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量，厚尾，不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

  • 第2题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P417。

  • 第3题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（ ）优点。

    A．概念直观、计算简单

    B．无需进行分布假设

    C．可以有效地处理非对称和厚尾问题

    D．计算量较小


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第5题：

    Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

    C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡洛模拟法


    正确答案：D
    D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第6题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

    A:概念直观、计算简单
    B:无须进行分布假设
    C:可以捕捉各种风险
    D:可以有效处理非对称和厚尾问题

    答案：A,B,C,D
    解析：
    历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，

  • 第7题：

    VaR的计算方法有()。

    A:套期保值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡洛模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第8题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第9题：

    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

    • A、历史模拟法和方差-协方差法
    • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
    • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
    • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:D

  • 第10题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第11题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
    A

    方差协方差法和历史模拟法

    B

    历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D

    方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第13题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。

    A．概念直观、计算简单

    B．可以有效处理非对称和厚尾问题

    C．无需进行分布假设

    D．计算量较小


    正确答案：ABC
    【解析】本题考查历史模拟法在计算VaR时具有的优点。历史模拟法的计算量非常大，而不是较小。

  • 第14题：

    方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）


    正确答案：√
    商业银行计算VaR值所采用的三种模型技术的优缺点为：①方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，是由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；②历史模拟法克服了方差—协方差法的部分缺点，考虑到“肥尾”现象，且能计量非线性金融工具的风险，通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险；③蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题； 产生大量路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠；通过设置削减因子(Decay Factor)，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应。

  • 第15题：

    历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（ ）。

    A．概念直观

    B．无须进行分布假设

    C．可以有效处理非对称的厚尾问题

    D．计算简单

    E．计算量较小


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．套期保值法

    B．德尔塔一正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡洛模拟法

    E．以上都不对


    正确答案：BCD
    A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第17题：

    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    A、历史模拟法
    B、方差—协方差法
    C、压力测试法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    蒙特卡洛模拟法的优点有()。

    A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
    B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
    C:可以计算信用风险
    D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布

    答案：A,B,C,D
    解析：
    蒙特卡洛模拟法的主要优点有：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

  • 第19题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
    Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

    A. Ⅰ和Ⅲ
    B. Ⅲ和Ⅳ
    C. Ⅰ和Ⅱ
    D. 只有Ⅰ

    答案：D
    解析：
    蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

  • 第20题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第21题：

    下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

    • A、压力测试法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、历史模拟法

    正确答案:A

  • 第22题：

    （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第23题：

    历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。

    • A、概念直观、计算简单
    • B、无须进行分布假设
    • C、可以有效处理非对称和厚尾问题
    • D、计算量较小

    正确答案:A,B,C

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