在其他条件相同的情况下，选择相关度（ ）的资产会导致投资组合风险的提高。A．高B．低C．相同D．为-1.O0

题目

在其他条件相同的情况下，选择相关度（ ）的资产会导致投资组合风险的提高。

A．高

B．低

C．相同

D．为-1.O0

相似考题

1.在其他情况相同的条件下，商业银行减少贷款、增加债券投资，能有效( )。A．提高银行资产的流动性B．降低银行资产组合的风险C．提高银行资产组合的信誉水平D．提高银行资产组合的收益率

2.下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。A．股票的预期收益率也与β值线性相关B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

3.在其他条件相同的情况下，选择相关度( )的资产能有效地降低投资组合的非系统风险。A．高B．为正C．为零D．为负数

4.关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的

更多“在其他条件相同的情况下,选择相关度( )的资产会导致投资组合风险的提高。 A.高 B.低 ”相关问题

  • 第1题：

    在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（ ）


    正确答案：√
    熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。见教材第十二章第二节，P301。

  • 第2题：

    投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。


    参考答案：×

  • 第3题：

    资产组合理论的原则是( )。

    A．投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险

    B．投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益

    C．两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案

    D．在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合


    正确答案：A

  • 第4题：

    资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。

    A.会：也会
    B.不会；也不会
    C.会；不会
    D.不会；会

    答案：C
    解析：
    资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。知识点：掌握资产收益相关性的概念、计算和应用；

  • 第5题：

    (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

    A.高；不受
    B.高；受到
    C.低：不受
    D.低；受到

    答案：C
    解析：
    两种资产的相关系数越小，投资组合的风险越低。卖空被限制时，投资组合的收益率介于两种资产的收益率之间，卖空不受限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

  • 第6题：

    （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散；而系统风险是不能通过投资组合分散的。所以，该证券组合不能够分散风险。

  • 第7题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A.构建投资组合可以降低系统风险
    B.构建投资组合一定会减少系统风险
    C.投资组合里的资产越多越好
    D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：




    公式中：σ2p为资产组合P的方差；Pij表示相关系数。可见，风险与资产问的相关性有关，并非越多越好。

  • 第8题：

    在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。

    • A、高
    • B、低
    • C、相同
    • D、无要求

    正确答案:B

  • 第9题：

    当单项资产的期望收益率不同，但收益变量的标准差相同时，投资倾向于（）。

    • A、在风险相同的情况下，选择收益率低的
    • B、在风险不同的情况下，选择收益率低的
    • C、在风险相同的情况下，选择收益率高的
    • D、在风险不同情况下，选择收益率高的

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    当单项资产的期望收益率不同，但收益变量的标准差相同时，投资倾向于（）。
    A

    在风险相同的情况下，选择收益率低的

    B

    在风险不同的情况下，选择收益率低的

    C

    在风险相同的情况下，选择收益率高的

    D

    在风险不同情况下，选择收益率高的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    一般来说，在其他条件均有相同的情况下，风险越低的股票所对应的期望回报率也越（）；在股票的期望收益率相同的情况下，投资者对风险越低的股票出价越（）
    A

    高，低

    B

    高，高

    C

    低，低

    D

    低，高


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散，而系统风险是始终不能被分散的，所以该证券组合不能够分散风险。

  • 第13题：

    关于资本市场线，下列说法正确的是（ ）。

    A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹

    B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线

    C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合

    D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。

    A．组合投资一定能降低风险

    B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

    C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

    D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险

    E．以上说法都是正确的


    正确答案：BCD

  • 第15题：

    下列关于投资组合的说法，正确的一项是( )

    A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产

    B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性

    C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关

    D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合


    正确答案：D

  • 第16题：

    在分散化投资组合构建过程中，为了降低投资组合风险，人们更愿意选择与现有资产在收益上呈现（ ）关系的资产。

    A.不相关
    B.完全正相关
    C.正相关
    D.负相关

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    在其他条件相同的情况下，选择相关度()的资产能有效降低投资组合的非系统风险。

    A:高
    B:为正
    C:为零
    D:为负数

    答案：D
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性低的多元化证券组合可以有效降低非系统的风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  • 第18题：

    （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）


    答案：对
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，本题的说法是正确的。

  • 第19题：

    风险平价理念是指通过资产配置，对低风险资产运用更低的杠杆，对高风险资产运用高杠杆，使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第21题：

    根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    多选题
    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）
    A

    提高口系数大的资产在投资组合中所占比重

    B

    提高口系数小的资产在投资组合中所占比重

    C

    替换资产组合中风险大的资产

    D

    替换资产组合中风险小的资产


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。
    A

    高

    B

    低

    C

    相同

    D

    无要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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