债券基金投资风格划分的主要依据是基金所持债券的( )。A.久期B.信用等级C.发行对象D.发行者E.偿债方式

题目

债券基金投资风格划分的主要依据是基金所持债券的( )。

A.久期

B.信用等级

C.发行对象

D.发行者

E.偿债方式 

相似考题

1.关于债券基金久期的说法正确的是()。A.债券基金的价格变化与久期长短无关B.债券基金净值波动与久期长短无关C.债券基金的久期越长，利率风险越低D.债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大

2.债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

3.债券基金的分析主要集中于对债券基金久期与债券信用等级的分析． ( )

4.债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。 （ ）

更多“债券基金投资风格划分的主要依据是基金所持债券的( )。 A.久期 B.信用等级 C ”相关问题

  • 第1题：

    债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（ ）来划分。 A．平均到期日 B．久期 C．信用等级 D．平均利率


    正确答案：BC
    考点：熟悉债券基金的类型。见教材第二章第三节，P35。

  • 第2题：

    对债券基金的分析主要集中于对债券基金（ ）与基金所持债券信用等级的分析。 A．规模 B．利率 C．数量 D．久期


    正确答案：D
    由于债券基金的风险来源与股票基金有所不同，债券基金的表现与风险主要受久期与债券信用等级的影响，因此对债券基金的分析也主要集中于对债券基金久期与基金所持债券信用等级的分析。

  • 第3题：

    债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金()的监控指标。

    A.利率风险

    B.流动性风险

    C.信用风险

    D.提前赎回风险


    答案：C
    解析：信用风险是指债券发行人没有能力按时支付利息、到期归还本金的风险。信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的平均信用等级、各信用等级债券所占比例等。

  • 第4题：

    在实际运作中，()往往成为决定债券型基金风险收益特征的关键因素。

    A.久期

    B.债券持仓的信用等级

    C.股票仓位的高低

    D.基金债券构成


    正确答案：C
    考7;见销售基础教材P180

  • 第5题：

    关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是（ ）。

    A.债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%
    B.债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定
    C.债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债
    D.债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期

    答案：A
    解析：
    基金设立时的目标基本上决定了大类资产配置的范围，例如股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80%，债券型基金在债券资产上的配置比例一般不低于80%，混合型基金选择的范围比较广，介于股票型和债券型之间。同股票型基金类似，债券型基金需要在其招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资策略、投资范围、业绩基准、风险收益特征等重要内容，这些元素决定了基金投资组合的构建理念和流程。

  • 第6题：

    与股票基金类似，债券基金也被分成不同的投资风格。债券基金投资风格主要依据债券发行者与债券的信用等级来划分。()


    答案：错
    解析：
    与股票基金类似，债券基金也被分成不同的投资风格。债券基金投资风格主要依据基金所持债券的久期与债券的信用等级来划分。

  • 第7题：

    下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

    • A、高久期高信用债券基金
    • B、高久期低信用债券基金
    • C、低久期高信用债券基金
    • D、低久期低信用债券基金

    正确答案:B

  • 第8题：

    一个风险厌恶的投资者应选择（）的债券型基金。

    • A、追求收益最大化
    • B、信用等级较低
    • C、久期较短
    • D、久期较长

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）
    A

    Ⅰ，Ⅲ

    B

    Ⅰ，Ⅱ

    C

    Ⅱ，Ⅲ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，所以B正确。

  • 第10题：

    单选题
    下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。
    A

    高久期高信用债券基金

    B

    高久期低信用债券基金

    C

    低久期高信用债券基金

    D

    低久期低信用债券基金


    正确答案： A
    解析： 久期越长，利率风险越高；信用低，信用风险越高。

  • 第11题：

    单选题
    债券基金所持债券的平均信用等级是债券基金（　　）的监控指标。
    A

    利率风险

    B

    流动性风险

    C

    信用风险

    D

    提前赎回风险


    正确答案： B
    解析：
    债券信用风险，主要是指发行债券的借款人可能因发生财务危机等因素，不能按期支付契约约定的债券利息或偿还本金，而使投资者蒙受损失。针对债券信用风险，主要监控指标有：基金所持债券的平均信用等级、各信用等级债的占比以及单个债券或发行人特定的信用风险。

  • 第12题：

    单选题
    债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（　　）。
    A

    债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值

    B

    债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期

    C

    债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期

    D

    债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均


    正确答案： B
    解析：
    债券基金的久期是组合中所有债券的久期的加权平均值。债券基金久期越长，净值随利率的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。

  • 第13题：

    债券基金所承担的利率风险取决于所持有的债券的（ ）。 A．平均利率 B．平均票面价值 C．平均到期日 D．久期


    正确答案：C
    考点：掌握债券基金与债券的区别。见教材第二章第三节，P35。

  • 第14题：

    厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。（ ）


    正确答案：√
    掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第三节，P37。

  • 第15题：

    债券基金信用风险的监控指标包括( )。

    Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级

    Ⅱ.各信用等级债券所占比例

    Ⅲ.风险价值(VaR)

    A.Ⅰ，Ⅲ

    B.Ⅰ，Ⅱ

    C.Ⅱ，Ⅲ

    D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    答案：B
    解析：债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，所以B正确。

  • 第16题：

    在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。

    A.期限最长债券的久期
    B.各债券久期的中位数
    C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
    D.各债券久期的简单平均

    答案：C
    解析：
    债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均，与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。

  • 第17题：

    债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（ ）划分。
    A.发行人 B.收益
    C.凸度 D.久期与信用等级


    答案：D
    解析：
    答案为D。与股票基金类似，债券基金也被分成不同的投资风格。债券基金投资风格主要依据基金所持债券的久期与债券的信用等级来划分。

  • 第18题：

    下列关于债券基金久期的说法正确的是()。

    A:如果某债券基金的久期是3年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约下降3%
    B:如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%
    C:一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金
    D:一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较短的债券基金

    答案：B,C
    解析：
    如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%；而当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值约减少5%。因此，一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金，而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金。

  • 第19题：

    债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）

    • A、Ⅰ，Ⅲ
    • B、Ⅰ，Ⅱ
    • C、Ⅱ，Ⅲ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:B

  • 第20题：

    债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（）来划分。

    • A、收益
    • B、凸度
    • C、发行人
    • D、久期与信用等级

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（）来划分。
    A

    收益

    B

    凸度

    C

    发行人

    D

    久期与信用等级


    正确答案： D
    解析： 与股票基金类似，债券基金也被分成不同的投资风格。债券基金投资风格主要依据基金所持债券的久期与债券的信用等级来划分。

  • 第22题：

    单选题
    关于债券基金管理的风险，下列表述错误的是（  ）。
    A

    债券基金的提前赎回风险是指债券基金持有人提前赎回该基金的风险

    B

    如果某债券的信用等级下降，将会导致该债券的价格下降，持有该债券的基金的资产净值也会下降

    C

    债券基金的风险控制包括控制投资对象，合理配置资产

    D

    债券基金的久期越长，所承担的利率风险越高


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（  ）。
    A

    期限最长债券的久期

    B

    各债券久期的中位数

    C

    各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均

    D

    各债券久期的简单平均


    正确答案： A
    解析：

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