一般情况下，历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者。（ ）

题目

一般情况下，历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者。（ ）

相似考题

1.采用历史数据分析方法时，一般假设投资者是风险中性的。 （ ）

2.一般情况下假设投资者是( )，则投资的风险和收益之间存在的正相关关系，形成无差异曲线A.风险厌恶B.风险偏好C.风险中性D.其他

3.一般隋况下，历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者。 （ ）

4.采用情景综合分析法，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型。（ ）

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  • 第1题：

    采用( )，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型．

    A．历史数据法

    B．情景综合分析法

    C．因素分析法

    D．预测分析法


    正确答案：A
    30.A【解析】历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。采用历史数据分析方法，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型，不同类型客户对不同风险的容忍和承受能力是不同的。

  • 第2题：

    一般情况下，历史数据分析方法假设投资者是风险偏好者，则投资的风险和收益之间存在正相关关系，形成无差异曲线。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    一般情况下，历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者，则投资的风险和收益之间存在正相关关系，形成无差异曲线。

  • 第3题：

    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（ ）。

    A．风险厌恶型

    B．风险中性型

    C．风险偏好型

    D．流动性偏好型


    正确答案：ABC
    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为ABC三种类型。D项通常情况是不同类型投资者对资产流动性要求进行的划分，不是采用历史数据分析方法进行的分类，因此本题正确选项为ABC。

  • 第4题：

    证券投资组合理论的基本假设

    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。


    正确答案：×

  • 第5题：

    下列关于有效市场假说的假设条件，说法正确的是（ ）
    Ⅰ.理性人假设
    Ⅱ.完全信息假设
    Ⅲ.信息不对称
    Ⅳ.投资者均为风险厌恶者假设

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    有效市场假说的假设条件为：（1）理性人假设。（2）完全信息假设。（3）投资者均为风险厌恶者假设。

  • 第6题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第7题：

    采用()，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型。

    A:历史数据法
    B:情景综合分析法
    C:因素分析法
    D:预测分析法

    答案：A
    解析：
    历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。采用历史数据分析方法，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型，不同类型客户对不同风险的容忍和承受能力是不同的。

  • 第8题：

    有效市场假说的缺陷有( )。

    Ⅰ．无风险假设缺陷

    Ⅱ．理性人假设缺陷

    Ⅲ．完全信息假设缺陷Ⅳ．投资者均为风险厌恶者假设缺陷


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    有效市场假说的缺陷有：(1)理性人假设缺陷。(2)完全信息假设缺陷。(3)投资者均为风险厌恶者假设缺陷。

  • 第9题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第10题：

    一般情况下，历史数据分析方法假设投资者是风险厌恶者。（）


    正确答案:正确

  • 第11题：

    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（）型。

    • A、风险厌恶
    • B、风险中性
    • C、风险偏好
    • D、流动性偏好

    正确答案:A,B,C

  • 第12题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
    A

    厌恶风险

    B

    喜好风险

    C

    厌恶投资

    D

    喜好投资


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为()几种类型。

    A、风险厌恶

    B、风险中性

    C、风险偏好

    D、风险敏感


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为（ ）型。

    A．风险厌恶

    B．风险中性

    C．风险偏好

    D．流动性偏好


    正确答案：ABC
    ABC
    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好型。

  • 第15题：

    采用历史数据分析方法，一般讲投资者分为三种类型，其中不是这三种类型中的是（ ）。

    A．风险厌恶型

    B．风险中立型

    C．主动管理型

    D．风险偏好型


    正确答案：C
    采用历史数据法进行分析，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好3种类型，因此本题选c。

  • 第16题：

    建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。 （ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    下列关于有效市场假说的假设条件，说法正确的是（ ）
    Ⅰ.理性人假设
    Ⅱ.完全信息假设
    Ⅲ.信息不对称
    Ⅳ.投资者均为风险厌恶者假设

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    有效市场假说的假设条件为：（1）理性人假设。（2）完全信息假设。（3）投资者均为风险厌恶者假设。

  • 第18题：

    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

    A.厌恶风险
    B.喜好风险
    C.厌恶投资
    D.喜好投资

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第19题：

    采用历史数据分析方法，一般将投资者分为三种类型，其中不属于这三种类型的是()。

    A:风险厌恶
    B:风险中性
    C:主动管理
    D:风险偏好

    答案：C
    解析：
    采用历史数据分析方法进行分析.一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型。因此本题选C。

  • 第20题：

    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。

    • A、无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险
    • B、无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险
    • C、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险
    • D、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险
    • E、水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    APT的基本假设中，投资者是（）。

    • A、知足的
    • B、不知足的
    • C、风险中性的
    • D、风险厌恶的

    正确答案:B

  • 第22题：

    采用历史数据分析方法，一般讲投资者分为三种类型，其中不是这三种类型中的是（）。

    • A、风险厌恶型
    • B、风险中立型
    • C、主动管理型
    • D、风险偏好型

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    APT的基本假设中，投资者是（）。
    A

    知足的

    B

    不知足的

    C

    风险中性的

    D

    风险厌恶的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。
    A

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险

    B

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险

    C

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险

    D

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险

    E

    水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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