广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证． ( )

题目

广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证． ( )

相似考题

1.（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯维茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论

2.20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论

3.广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）

4.广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证。（ ）

参考答案和解析
正确答案：√
180.A【解析】欧式权证在到期前不能行权，只能在到期日行权，与模型的假设相吻合，可以用布莱克舒尔茨公式定价。
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  • 第1题：

    20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论．

    A．马柯维茨提出的现代资产组合理论

    B．夏普提出的CAPM模型

    C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

    D．罗斯提出套利定价理论


    正确答案：B
    B【解析】马柯维茨的理论提出于20世纪5。年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型开辟了风险管理的全新领域；罗斯的理论提出于20世纪70年代。故选B。

  • 第2题：

    提出欧式期权定价模型的是()

    A:费雪·布莱克
    B:威廉·夏普
    C:哈瑞·马柯维茨
    D:麦隆·舒尔斯
    E:罗伯特·默顿

    答案：A,D,E
    解析：
    1973年，费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

  • 第3题：

    20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
    A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
    B.夏普提出的CAPM模型
    C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
    D.罗斯提出套利定价理论


    答案：B
    解析：
    。马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推 导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20 世纪70年代。

  • 第4题：

    在权证的价值分析中，BS模型适用于（ ）。

    A.美式权证 B.欧式权证
    C.英式权证 D.中式权证


    答案：B
    解析：
    权证是一种期权，因此对于权证的定价 多采用Black—Scholes模型（简称BS模型），BS模 型适用于欧式权证。

  • 第5题：

    ()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

    A:罗斯提出套利定价理论
    B:夏普提出的CAPM模型
    C:马柯威茨提出的现代资产组合理论
    D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

    答案：B
    解析：
    CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普于1970年在其著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

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