市场组合的系数等于1。（ ）

题目

市场组合的系数等于1。（ ）

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1.下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

2.对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

3.市场组合的系数等于1。

4.证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（ ）

更多“市场组合的系数等于1。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    市场组合的β系数等于1。


    正确答案：√

  • 第2题：

    在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。


    答案：对
    解析：

  • 第3题：

    市场组合的系数等于1。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。

    A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的：

    B．市场组合的贝塔系数等于1

    C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数。所有

    产的贝塔系数的平均值等于1

    D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数


    正确答案：D
    D【解析】贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差。故选D。

  • 第5题：

    关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
    B.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
    C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

    答案：D
    解析：
    塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资纟且合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

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