证券市场线方程式的内容是：E(TP)＝TP＋E(TM)－TF－βP。（ ）
题目
证券市场线方程式的内容是：E(TP)＝TP＋E(TM)－TF－βP。（ ）
相似考题
参考答案和解析
正确答案：×
证券市场线的内容为，它对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述。期望收益率由两部分组成：一部分是无风险利率，它是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险的补偿，称为风险溢价。
证券市场线的内容为，它对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述。期望收益率由两部分组成：一部分是无风险利率，它是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险的补偿，称为风险溢价。
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第1题：
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A、证券市场线方程
B、证券特征线方程
C、资本市场线方程
D、套利定价方程答案：C解析：A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；8项是证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。 -
第2题：
证券市场线方程式的内容是：E(TP)=TP+E(TM)-TF-βP。()答案：错解析：证券市场线的内容为，它对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述。期望收益率由两部分组成：一部分是无风险利率，它是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险的补偿，称为风险溢价。 -
第3题：
下列关于客观估计时间to、最可能估计时间tm和悲观估计时间to之间的关系说的错误的是（ ）。A.当to和tp越远离tm值，方差越大，概率分布越集中
B.当to和tp越接近tm值，肯定程度越高
C.在极端情况下，当三者相同时，方差为0
D.当to和tp越远离tm值，不确定性越大答案：A解析：本题考查的是计划评审技术（PERT）。，当to、tp越远离tm值，V越大，概率分布越离散，不确定性越大；to、tp越接近tm值，肯定程度越高。在极端情况下，当相同时，Vt为0，与关键路线法中相同，工作历时为一确定值。 -
第4题：
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。A:证券市场线方程
B:证券特征线方程
C:资本市场线方程
D:套利定价方程答案：C解析：证券市场线方程反映证券组合期望收益水平和系统性风险水平之间均衡关系；证券特征线是证券的实际收益率与市场组合实际收益间的回归线；套利定价方程反映证券组合期望收益水平和因素风险溢价水平之间的均衡关系。 -
第5题：
证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rF
B:βP
C:[E(TM)-rF]
D:[E（rM）rF]βP答案：D解析：证券市场线的方程E(rP)=rE+[E（rM）-rF]βP。其中，rF是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rM)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的E(rM)-rF代表了对单位风险的补偿，通常称为“风险的价格”。