已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交

题目

已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。

A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害

B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害

C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定

D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关

E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关

F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交

相似考题

1.同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。．（ ）

2.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

3.已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且( )。A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B．随着A与B的相关系数p值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

4.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

更多“已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上,由证券A和证券B构建的证券组合 ”相关问题

  • 第1题：

    由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线


    正确答案：C
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节， P345—346。

  • 第2题：

    在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM，这条射线被称为证券市场线。（ ）


    正确答案：B
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P345。

  • 第3题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。

    A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段

    B．可能是均值标准差平面上一条折线段

    C．可能是均值标准差平面上一条直线段

    D．可能是均值标准差平面上一个无限区域

    E．是均值标准差平面上一个三角形区域


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第5题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
    Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
    Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第6题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第7题：

    完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

    A:20%
    B:25%
    C:30%
    D:35%

    答案：B
    解析：
    σP=25%*40%+75%*20%=25%。

  • 第8题：

    在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

    A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
    B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
    C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段

    答案：B,C,D
    解析：
    当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##

  • 第9题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

    • A、3.8%
    • B、7.4%
    • C、5.9%
    • D、6.2%

    正确答案:C

  • 第10题：

    证券组合的标准差一般都低于组合中单一证券的（）

    • A、均值
    • B、变化
    • C、收益
    • D、标准差

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    证券组合的标准差一般都低于组合中单一证券的（）
    A

    均值

    B

    变化

    C

    收益

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第13题：

    一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 （ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P330。

  • 第14题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（ ）。

    A．3.8%

    B．7.4%

    C．5.9%

    D．6.2%


    正确答案：B

  • 第15题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害

    B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关

    C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间

    D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交


    正确答案：D

  • 第16题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
    Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
    Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第17题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
    A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
    C. 一条直线段 D. 一个无限区域


    答案：A,B,C
    解析：
    在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。

  • 第18题：

    在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。

    A:均值标准差平面上的无限区域
    B:均值标准差平面上的有限区域
    C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
    D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

    答案：C
    解析：
    一般而言，当由多种证劵（不少于三种证劵）构造证劵组合时，组合可行域是所有合法证劵组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。

  • 第19题：

    构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）


    答案：对
    解析：
    当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

  • 第20题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。

    • A、3.8%
    • B、7.4%
    • C、5.9%
    • D、6.2%

    正确答案:B

  • 第22题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

  • 第23题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

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