假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（ ）。A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．ρ的取值总是介于-1和1之间C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系

题目

假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（ ）。

A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

B．ρ的取值总是介于-1和1之间

C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向

D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系

E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向

F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系

相似考题

1.两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是()A.ρB.ρC.ρ>0，表示两种证券之间反方向变动D.ρ>0，表示两种证券之间同方向变动E.p的聚会一般介于-1和1之间

2.证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。A．．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券间存在完全反向的联动关系C．两种证券的收益有反向变动倾向D．两种证券的收益有同向变动倾向

3.以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高

4.有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向

更多“假设ρ表示两种证券的相关系数。那么,下列结论正确的是( )。A.ρ的值为正表明两种证券的收 ”相关问题

  • 第1题：

    证券间的联动关系由相关系数p来衡量，p值为1，表明( )。

    A.两种证券间存在完全反向的联动关系

    B.两种证券的收益有同向变动倾向

    C.两种证券的收益有反向变动倾向

    D.两种证券间存在完全正向的联动关系


    正确答案：D
    解析：相关系数p总处于+l和一1之间，亦即|p|≤1。若p=1，则表示完全正相关;相反，若p=-1，则表示完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数p=0。

  • 第2题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。

    A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    B．取值总是介于-1和1之间

    C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

    D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

    E．值为零表明两种证券之间有联动倾向


    正确答案：E

  • 第3题：

    假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（ ）。

    A．的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    B．的取值总是介于-1和1之间

    C．的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

    D．=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系

    E．的值为零表明两种证券之间没有联动倾向


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，值为正，表明（ ）。

    A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

    B．两种证券的收益有反向变动倾向

    C．两种证券的收益有同向变动倾向

    D．两种证券间存在完全反向的联动关系


    正确答案：C
    相关系数为正，表明两证券的收益有同向变动倾向，只有在两证券的相关系数为l的条件下，两证券间才存在完全同向的联动关系。

  • 第5题：

    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。

    A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
    B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
    C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%
    D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%

    答案：B,D
    解析：
    当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

  • 第6题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第7题：

    假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。

    A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系
    B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
    C.ρ的取值总是供过于求-1和1之间
    D.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向

    答案：A,B,C,D
    解析：
    相关系数ρ的数值有一定范围，即|ρ|≤1。当|ρ+=1时，表示两指标变量完全线性相关，即ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ=-1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向。ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向。当|ρ|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。

  • 第8题：

    以下说法正确的有（　　）。

    A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
    B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
    C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
    D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高

    答案：A,B,D
    解析：
    本题考查相关系数的概念。

  • 第9题：

    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；


    正确答案:相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％

  • 第10题：

    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

    • A、两种证券间存在完全同向的联动关系
    • B、两种证券间存在完全反向的联动关系
    • C、两种证券的收益有反向变动倾向
    • D、两种证券的收益有同向变动倾向

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

    B

    两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

    C

    两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线

    D

    两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合


    正确答案： D
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第12题：

    问答题
    假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

    正确答案： 相关系数等于0．2，组合的标准差
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于一l和1之间，且其值为正，表明（ ）

    A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

    B．两种证券的收益有同向变动倾向

    C．两种证券间存在完全反向的联动关系

    D．两种证券的收益有反向变动倾向


    正确答案：B

  • 第14题：

    以下说法正确的有（ ）。

    A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

    B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

    C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

    D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（ ）。

    A．两种证券间存在完全的同向 的联动关系

    B．两种证券的收益有反向变动倾向

    C．两种证券的收益有同向变动倾向

    D．两种证券间存在完全反向的联动关系


    正确答案：C

  • 第16题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第17题：

    假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。
    　　要求：（1）计算该组合的期望报酬率；
    　　（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；
    　　（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。


    答案：
    解析：

  • 第18题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第19题：

    有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。

    A:取值总是介于-1和1之间
    B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向
    C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
    D:值为零表明两种证券之间有联动倾向

    答案：B,D
    解析：
    相关系数r的数值有一定的范围，即|r|≤1，因此相关系数的取值总是介于-1和1之间，值为负表明两种证券的收益是负相关关系。当r=1表明两种证券间完全的同向的联动关系。当r=0时，表示两种证券之间不存在线性相关，即没有联动倾向。

  • 第20题：

    证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。

    A:两种证券间存在完全同向的联动关系
    B:两种证券间存在完全反向的联动关系
    C:两种证券的收益有反向变动倾向
    D:两种证券的收益有同向变动倾向

    答案：D
    解析：
    相关系数r的数值有一定范围，即|r|≤1。当|r|=1时，表示两指标变量完全线性相关。当|r|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。当|r|＜1时，通常认为0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。当r＞0时，为正相关，证券收益有同向变动倾向。

  • 第21题：

    两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。

    • A、ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
    • B、ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
    • C、ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
    • D、ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是(  )。
    A

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

    B

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

    C

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

    D

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ值为1，表明（  ）。
    A

    两种证券间存在完全反向的联动关系

    B

    两种证券的收益有同向变动倾向

    C

    两种证券的收益有反向变动倾向

    D

    两种证券间存在完全正向的联动关系


    正确答案： D
    解析：

相关内容