在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

题目

在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（ ）。

A．均值标准差平面上的有限区域

B．均值标准差平面上的无限区域

C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域

D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

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1.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

2.理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）

3.证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

4.马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

更多“在马柯威茨均值方差模型中,由四种证券构建的证券组合的可行域是:( )。 A.均值标准 ”相关问题

  • 第1题：

    现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论


    正确答案：ABCD
    考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

  • 第2题：

    能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．单因素模型


    参考答案：B

  • 第3题：

    马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。


    正确答案：√

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第5题：

    在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）


    正确答案：×

  • 第6题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
    Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
    Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第7题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第8题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第9题：

    证券组合分析的内容不包括()。

    A:马柯威茨的均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:循环周期理论
    D:套利定价模型

    答案：C
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

  • 第10题：

    在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

    A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
    B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
    C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段

    答案：B,C,D
    解析：
    当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##

  • 第11题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第12题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

  • 第13题：

    马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．收益率的方差

    C．证券间的协方差

    D．证券的β值


    正确答案：D
    马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

  • 第14题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马可威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．特征线模型

    D．因素模型

    E．套利定价模型


    正确答案：ABCDE

  • 第16题：

    在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
    Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
    Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第18题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
    A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
    C. 一条直线段 D. 一个无限区域


    答案：A,B,C
    解析：
    在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。

  • 第19题：

    在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。

    A:均值标准差平面上的无限区域
    B:均值标准差平面上的有限区域
    C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
    D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

    答案：C
    解析：
    一般而言，当由多种证劵（不少于三种证劵）构造证劵组合时，组合可行域是所有合法证劵组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。

  • 第20题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第21题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )


    答案：A
    解析：
    。在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面上 任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含 了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合，

  • 第22题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第24题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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