《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，对于操作风险，商业银行可以采取（） 。A、基本指标法 B、内部模型法 C、内部评级高级法 D、内部评级初级法

题目
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，对于操作风险，商业银行可以采取（） 。

A、基本指标法
B、内部模型法
C、内部评级高级法
D、内部评级初级法
相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A．内部评级初级法B．标准法C．高级计量法D．内部评级高级法E．内部模型法

2.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行一般不采取（ ）。 A．内部评级初级法 B．标准法 C．高级计量法 D．内部评级高级法 E．内部模型法

3.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A．标准法B．内部评级初级法C．内部评级高级法D．内部模型法

4.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，商业银行的资本充足率等于资本与信用风险加权资产的比例。（ ） A．对 B．错

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  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》对乏大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

    A．基本指标法

    B．标准法

    C．高级计量法

    D．内部评高初级法

    E．内部模型法


    正确答案：BE

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

    A 内部评级初级法

    B 标准法

    C 高级计量法

    D 内部评级高级法

    E 内部模型法


    正确答案：ACD
    答案:A,C,D
    [解析]  对市场风险，可以采取标准法或内部模型法

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。

    A．标准法

    B．内部评级初级法

    C．内部评高初级法

    D．内部模型法


    正确答案：D

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，对于操作风险，商业银行可以采取（ ）。

    A.基本指标法
    B.内部模型法
    C.内部评级高级法
    D.内部评级初级法

    答案：A
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：（1）对于信用风险资产，银行可采取标准法、内部评价法和内部评级高级法计算；（2）对于市场风险，商业银行可用标准法或内部模型法计算；（3）对于操作风险，银行可用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

  • 第5题：

    新《巴塞尔资本协议》对()的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。

    A:信用风险
    B:市场风险
    C:操作风险
    D:合规风险

    答案：A
    解析：
    新资本协议在原巴塞尔协议的基础上有了进一步的提高：①在防范风险上除了保持对资本金的要求外，还提出了加强监管当局的监督检查和市场约束；②将信用风险、市场风险、操作风险等主要风险都涵盖在考核之中，从而对资本充足率提出了更高要求；③对信用风险的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改；④鼓励银行采用规避风险手段。

  • 第6题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资 产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
    A.标准法 B.内部模型法
    C.高级计量法 D.基本指标法
    E.内部评级初级法


    答案：A,B
    解析：
    。计算风险加权资产时：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标 准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产；②对于市场风险，商业银行可以 采用标准法和内部模型法；③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计 量法。

  • 第7题：

    《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系（）

    • A、≧8%
    • B、≦8%
    • C、≧4%
    • D、≦4%

    正确答案:C

  • 第8题：

    1988年的《巴塞尔协议》规定，各国商业银行资本占其风险加权资产的比重必须达到（）。


    正确答案:8%

  • 第9题：

    对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

    • A、标准法
    • B、基本指标法
    • C、内部模型法
    • D、高级计量法

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时，计算公式的分母为（）
    A

    信用风险的所有风险加权资产

    B

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的利率风险和操作风险的资本

    C

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险

    D

    信用风险的所有风险加权资产＋12.5倍的市场风险和操作风险的资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
    A

    信用风险加权资产+市场风险资本

    B

    信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

    C

    （信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本）×12.5

    D

    信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5


    正确答案： A
    解析： D项，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

  • 第12题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。
    A

    市场风险；操作风险；12.5；信用风险

    B

    信用风险；市场风险；11.5；操作风险

    C

    信用风险；操作风险；12.5；市场风险

    D

    信用风险；操作风险；11.5；市场风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有（ ）。 A．基本指标法 B．内部模型法 C．标准法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法


    正确答案：CDE
    在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是：标准法、内部评级初级法、内部评级高级法。

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产。商业银行不可以采取的方法是( )。

    A．基本指标法

    B．标准法

    C．高级计量法

    D．内部评级高级法


    正确答案：D

  • 第15题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。

    A．信用风险加权资产+市场风险所需资本

    B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本

    C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5

    D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5


    正确答案：D
    式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计 算出的市场风险和操作风险所需资本，即乘12．5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。故选D。

  • 第16题：

    1988年的巴塞尔协议规定的商业银行的资本充足率等于（ ）。

    A.流动资本／风险资产
    B.最低资本／总资产
    C.资本／加权风险资产总额
    D.资产／加权风险资本总额

    答案：C
    解析：
    1988年的巴塞尔协议的主要内容：到1992年年底过渡时期结束后，商业银行的资本充足率（资本/加权风险资产总额）最低标准要达到8%。

  • 第17题：

    2004年《巴塞尔新资本协议》的主要内容有（ ）。

    A.构建了“三大支柱”的监管框架
    B.扩大了资本覆盖风险的种类
    C.将资产分为不同风险档次
    D.将表外授信业务纳入资本监督
    E.改革了风险加权资产的计算方法

    答案：A,B,E
    解析：
    与第一版巴塞尔资本协议不同的是，第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的监管框架，扩大了资本覆盖风险的种类，改革了风险加权资产的计算方法。

  • 第18题：

    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。

    • A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险
    • B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险
    • C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险
    • D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    巴塞尔协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于（），其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于（）。


    正确答案:8%，4%

  • 第20题：

    巴塞尔协议规定，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为4％。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    2004年《巴塞尔新资本协议》的主要内容有（）。

    • A、构建了“三大支柱”的监管框架
    • B、扩大了资本覆盖风险的种类
    • C、将资产分为不同风险档次
    • D、将表外授信业务纳入资本监督
    • E、改革了风险加权资产的计算方法

    正确答案:A,B,E

  • 第22题：

    单选题
    新《巴塞尔资本协议》对()的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险

    D

    合规风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    2004年，巴塞尔委员会发布了《新资本协议》，新协议提出商业银行应同时对（）计提相应的资本。
    A

    市场风险

    B

    操作风险

    C

    信用风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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