操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
题目
操作风险的高级计量法包括()。
A、内部计量法
B、损失分布法
C、VaR法
D、极端值理论模型
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第1题：
《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：
A.信用风险内部评级法
B.信用风险内部模型法
C.市场风险内部模型法
D.操作风险标准法
E.操作风险高级计量法
正确答案：ACE
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第2题：
下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析答案：A,B,C解析：高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。 -
第3题：
我国商业银行计量操作风险的方法不包括（）。 A．高级计量法 B．标准法 C．基本指标法 D．内部模型法
(1)5C要素法，是商业银行对客户作信用风险分析的方法，以信贷专家的经验和判断作为决策依据，主观性太强。\r\n (2)信用评分法，是对借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标赋予一定的权重，通过某些特定方法得到信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款及贷款定价。\r\n (3)Creditmetrics模型，基于借款人的信用评级、信用转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及波动性，推断个别贷款。\r\n (4)KMV模型，把贷款看作期权，利用期权定价公式，计算企业的预期违约率。 -
第4题：
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（ ）。
A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法
正确答案：C
对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选C。
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第5题：
下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型答案：D解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。