国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据,事后测试和压力测试技术结合在一起,组成其特有的风险量化系统。其中进行压力测试的时间周期是:()。A.每月B.每日C.每周D.每季
题目
国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据,事后测试和压力测试技术结合在一起,组成其特有的风险量化系统。其中进行压力测试的时间周期是:()。
A.每月
B.每日
C.每周
D.每季
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第1题：
下列关于压力测试，说法错误的是（ ）。A.压力测试需要定性与定量结合
B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试
C.压力测试以定量为主
D.压力测试以定性为主答案：D解析：商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。 -
第2题：
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（ ）答案：对解析：市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。 -
第3题：
金融风险预警模型中现代模型有（）等。
A．压力测试
B．VaR与压力测试法
C．KLR模型
D．人工神经网络（ANN）模型
C,B,C -
第4题：
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）答案：对解析：市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。 -
第5题：
下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充答案：B,C,D解析：A项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；E项，压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。