（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型

题目

（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A．KPMG风险中性定价模型

B．Risk Ca1c模型

C．Credit Monitor模型

D．死亡率模型

相似考题

1.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率（CMRn）计算公式为（ ）。A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）B．CMRn=1-MMR（其中MMR为边际死亡率）C．CMRn=l+MMR（其中MMR为边际死亡率）D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）

2.EAD的含义是()A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

3.PD的含义是()A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

4.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为（ ）。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32%

更多“( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的 ”相关问题

  • 第1题：

    LGD的含义是()

    A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

    B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

    C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

    D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算


    本题答案：A

  • 第2题：

    死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。

    A．0.17%

    B．0.77%

    C．1.36%

    D．2.32%


    正确答案：C
    CMR3＝1－SRl×SR2×SR3，SRl＝1－0.17%=0.9983，SR2=1－0．60%＝0.．994，SR3＝1－0.60%＝0.994，所以CMR3＝1－0.9983×0.994×0.994＝1.36%。

  • 第3题：

    死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

    A:0.17%
    B:0.77%
    C:1.36%
    D:2.32%

    答案：C
    解析：
    累计死亡率CMRn=1-SR1*SR2*…*SRn,SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代入数据CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

  • 第4题：

    死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

    A．0.17%

    B．0.77%

    C．1.36%

    D．2.32%


    正确答案：C
    解析：CMR3=1-SR1×SR2×SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。

  • 第5题：

    （　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

    A.RiskCalc模型
    B.死亡率模型
    C.CreditMonitor模型
    D.KPMG风险中性定价模型

    答案：B
    解析：
    死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

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