银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A．历史模拟B．统计分析C．压力测试D．方差分析

题目

银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A．历史模拟

B．统计分析

C．压力测试

D．方差分析

相似考题

1.银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（ ），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A.事后检验B.压力测试C.情景分析D.敏感性分析

3.压力测试是指对银行保险业务中突发小概率事件等极端不利情况可能对银行或保险公司造成的潜在损失进行估算。( )A.正确B.错误

4.银行不仅应采用各种市场风险计量方法在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过风险监测来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能其造成的潜在损失。()此题为判断题(对，错)。

更多“银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。 A. ”相关问题

  • 第1题：

    通过压力测试为了能够估算突发的小概率事件等极端不利的情况下可能对金融机构所造成的潜在损失，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。

    Ⅰ.模拟分析

    Ⅱ.敏感性分析

    Ⅲ.事后检验

    Ⅳ.情景分析

    Ⅴ.风险分析

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    B
    压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

  • 第2题：

    通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（ ）。

    A.压力测试
    B.情景分析
    C.敏感性分析
    D.VaR分析

    答案：A
    解析：
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。例如，在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失。

  • 第3题：

    银行可以通过（）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。

    A．情景分析

    B．压力测试

    C．敏感性分析

    D．VAR方法


    压力测试

  • 第4题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第5题：

    下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

    A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
    C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
    D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

    答案：A
    解析：
    按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引(试行)》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。A项不正确。

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