采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。A．不存在模型风险B．对于基础数据存在一定的假设，计算量很小C．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题D．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应E．产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠

题目

采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。

A．不存在模型风险

B．对于基础数据存在一定的假设，计算量很小

C．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

D．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

E．产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠

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1.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

2.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

3.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

4.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险

更多“采取蒙特卡洛法来度量风险价值,其优点是()。A.不存在模型风险B.对于基础数据存在一定的假设,计算 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。

    A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

    D．存在相当程度的模型风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  • 第3题：

    风险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。


    是指所有的不确定性决策都可以转化为风险性决策不仅风险具有价值而且风险价值可以计量。 是指所有的不确定性决策都可以转化为风险性决策,不仅风险具有价值,而且风险价值可以计量。

  • 第4题：

    以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（ ）。

    A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

    B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

    C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

    D．存在相当程度的模型风险


    正确答案：D
    历史模拟法存在不少缺陷：首先，风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；其次，风险度量的结果受制于历史周期的长度；再次，历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；最后，历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。D项是蒙特卡洛模拟的缺点。故选D。

  • 第5题：

    （　　）核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

    A.内部模型法
    B.标准法
    C.权重法
    D.情景分析法

    答案：A
    解析：
    内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

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