方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不小的缺陷，表现在：（ ）。A．低估突发性的收益率的波动B．不能预测突发事件的风险C．它的正态假设条件受到质疑D．它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

题目

方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不小的缺陷，表现在：（ ）。

A．低估突发性的收益率的波动

B．不能预测突发事件的风险

C．它的正态假设条件受到质疑

D．它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

相似考题

1.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

2.方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）

3.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

4.用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

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  • 第1题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第2题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第3题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第4题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A、较大
    B、一样
    C、较小
    D、无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第5题：

    方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。


    A.方差—协方差法和历史模拟法

    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象；历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

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