泰勒展式可以近似利率的变化对债券价值的影响。当利率变化率较小时有很好的近似效果，但在利率变化较大时不能很好地近似。 （ ）此题为判断题(对，错)。

题目

泰勒展式可以近似利率的变化对债券价值的影响。当利率变化率较小时有很好的近似效果，但在利率变化较大时不能很好地近似。 （ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.某公司发行期限为5年，票面利率为10%，每年付息2次到期还本的债券，以下关于该债券的叙述，正确的是( )。A．当必要报酬率等于票面利率时，到期时间的长短对债券价值没有影响B．当必要报酬率高于票面利率时，到期时间的长短与债券价值反向变化C．当必要报酬率低于票面利率时，到期时间的长短与债券价值同向变化D．无论必要报酬率高于、低于还是等于票面利率，到期日债券价值均等于面值

2.债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为10%、8%，则下列说法正确的是()。A:债券X对利率变化更敏感 B:债券Y对利率变化更敏感 C:债券X、Y对利率变化同样敏感 D:债券X、Y不受利率的影响

3.下列关于债券价值的说法中，正确的有（ ）。A、当市场利率高于票面利率时，债券价值高于债券面值 B、债券期限越长，溢价发行债券的价值会越高 C、债券期限越短，票面利率变化对债券价值的影响越小 D、当票面利率与市场利率一致时，期限长短对债券价值没有影响 E、溢价债券的内部收益率低于票面利率，折价债券的内部收益率高于票面利率

4.债券的价值会随着折现率的变化而变化,下列说法中正确的有()。A、若到期时间不变，当折现利率上升时，债券价值下降B、债券票面利率大于折现率时，债券发行价格低于其面值C、若到期时间缩短，折现率对债券价值的影响程度会降低D、若到期时间延长，折现率对债券价值的影响程度会降低

参考答案和解析
正确答案：×
更多“泰勒展式可以近似利率的变化对债券价值的影响。当利率变化率较小时有很好的近似效果,但 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于债券价值的说法中,正确的有( )。

    A. 当市场利率高于票面利率时,债券价值高于债券面值
    B. 当市场利率不变时,随着债券到期时间的缩短,溢价发行债券的价值逐渐下降,最终等于债券面值
    C. 当市场利率发生变化时,随着债券到期时间的缩短,市场利率变化对债券价值的影响越来越小
    D. 当市场利率不变时,折价出售债券的期限越短,债券价值越大

    答案：C,D
    解析：
    当市场利率高于票面利率时，债券价值低于债券面值，选项 A 错误。选项 B 的说法只适用于连续付息的情况，选项 B 错误。

  • 第2题：

    下列关于债券价值的说法中，正确的有（ ）。

    A.当市场利率高于票面利率时，债券价值高于债券面值
    B.当市场利率不变时，随着债券到期时间的缩短，溢价发行债券的价值逐渐下降，最终等于债券面值
    C.当市场利率发生变化时，随着债券到期时间的缩短，市场利率变化对债券价值的影响越来越小
    D.当票面利率不变时，溢价出售债券的计息期越短，债券价值越大

    答案：B,C,D
    解析：
    当市场利率高于票面利率时，债券价值低于债券面值，此时债券应该折价发行，所以选项A的说法不正确。

  • 第3题：

    11、债券的价值会随着市场利率的变化而变化，下列说法中正确的是

    A．若到期时间不变，当市场利率上升时，债券价值下降

    B．债券当其票面利率大于市场利率时，债券发行时的价格低于债券的面值

    C．若到期时间缩短，市场利率对债券价值的影响程度会降低

    D．若到期时间延长，市场利率对债券价值的影响程度会降低


    若到期时间缩短，市场利率对债券价值的影响程度会降低

  • 第4题：

    某公司发行期限为5年，票面利率为10％，每年付息2次、到期还本的债券，以下关于该债券的叙述中，不正确的有（　）。

    A、当必要报酬率等于票面利率时，到期时间的长短对债券价值没有影响
    B、当必要报酬率高于票面利率时，到期时间的长短与债券价值反向变化
    C、当必要报酬率低于票面利率时，到期时间的长短与债券价值同向变化
    D、无论必要报酬率高于、低于还是等于票面利率，到期日债券价值均等于面值

    答案：A,B,C
    解析：
    对于连续支付利息的债券来说，选项ABCD的说法均是正确的，但本题涉及的债券属于非连续支付利息的债券，对这种债券来说，由于价值线是呈周期性波动的，因此不能说到期时间对债券价值没有影响，也不能说到期时间与债券价值的变动关系是同向或者反向，选项ABC的说法均不正确。
    【考点“债券价值的评估方法”】

  • 第5题：

    在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。

    A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
    B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
    C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关
    D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

    答案：B
    解析：
    A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。

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