考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。A．0.24，0.76B．0.50，0.50C．0.57，0.43D．0.43，0.57
题目
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
A．0.24，0.76
B．0.50，0.50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
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第1题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为
A．8.5%
B．9.0%
C．8.9%
D．9.9%
可分散掉全部可分散风险 -
第2题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
A．8.5%
B．9.0%
C．8.9%
D．9.9%
错误 -
第3题：
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
A．0.24，0.76
B．0.50，0. 50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
D 解析：完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，代入解得权重分别为0.43、0.57。 -
第4题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
A．0.24，0.76
B．0.50，0. 50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
× -
第5题：
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少？
A．0.24,0.76
B．0.50,0.50
C．0.57,0.43
D．0.43,0.57
E．0.76,0.24
可分散掉全部可分散风险