假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。A．95.4%B．91.3%C．4.6%D．8.7%
题目
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%
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第1题：
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（ ）。
A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%
正确答案：D
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第2题：
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8．3％
B.7．3％
C.9．5％
D.10％答案：B解析：
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第3题：
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。
A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96答案：A解析：。将已知代入公式，可推导出违约概率=1-（1 + 10%)/(1 + 15%)= 1-22/23≈0. 04。 -
第4题：
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D.1
正确答案：B
违约率=1-[(1+国债收益率)／(1+债券收益率)]=1-[(1+10%)／(1+15%)]=1-0．96=0．04。故选B。
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第5题：
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8．3％
B.7．3％
C.9.5％
D.10％答案：B解析：