假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。A．损失13亿B．盈利13亿C．资产负债结构变化D．流动性增强E．流动性下降
题目
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
A．损失13亿
B．盈利13亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
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第1题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中。资产A：1000亿元．负债L=800亿元，资产久期为DA=5年。负债久期为D。=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%。则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
正确答案：B
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第2题：
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )
A．损失13亿元
B．盈利l3亿元
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
正确答案：ACE
ACE【解析】资产价值的变化=-[1 000×（8.5% -8%）／(1+8%)]=- 27.8（亿元）；负债价值的变化=-[4×800×(8. 5% -8%)／(1+8%)]=- 14.8（亿元）；合计价值变化×-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。
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第3题：
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。
A.损失13亿 B.盈利13亿
C.资产负债结构变化 D.流动性增强
E.流动性下降答案：A,C,E解析：答案为ACE。资产价值的变化=-[6 X 1000 X(8.5MS—8%)/(1 +8%)]=-27.8亿元；负倩价值的变化=-[4X800X(8. 5% -8%)/(1+ 8%)]=-14.8亿元，合计价 值变化=-13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。 -
第4题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。
A．23．81
B．－23．81
C．25
D．－25
正确答案：B
VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。 -
第5题：
假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1答案：A解析：根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。