根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。A．并非所有资产的风险都完全相关B．单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱C．资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险D．投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险E．预期收益率会与总风险完全对应

题目

根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。

A．并非所有资产的风险都完全相关

B．单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱

C．资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险

D．投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险

E．预期收益率会与总风险完全对应

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1.下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。A．构建投资组合可以降低系统风险B．构建投资组合一定会减少非系统风险C．投资组合里的资产越多越好D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

2.投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所增加。 （ ）

3.下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。A:构建投资组合可以降低系统风险 B:构建投资组合一定会减少非系统风险 C:投资组合里的资产越多越好 D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

4.下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小

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  • 第1题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统风险是市场固有风险，投资组合只能降低非系统风险，并不能降低系统风险；C项，投资组合里的资产并不是越多越好，如果投资者的投资集中于高风险行业，即使其所持有的资产再多，也会具有较高的风险。投资组合更该关注的是选择不相关的资产以分散风险。

  • 第2题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A.构建投资组合可以降低系统风险
    B.构建投资组合一定会减少系统风险
    C.投资组合里的资产越多越好
    D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：




    公式中：σ2p为资产组合P的方差；Pij表示相关系数。可见，风险与资产问的相关性有关，并非越多越好。

  • 第3题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的可分散风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少 B 若项目A、B完全负相关,组合后的风险完全抵消;若项目A、B完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
    Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
    Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
    Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线与有效边界的切点。

  • 第5题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

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