根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为( )。A．0.7%B．7%C．1.36%D．2.32%
题目
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.7%
B．7%
C．1.36%
D．2.32%
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
解析：计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR(边际死亡率)，则n年的累计死亡率：CMRn=1-SR1x SR2×…×SRn=1-(1-0.17％)×(1-0.60％)×(1-0.60％)≈1.36％。
解析：计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR(边际死亡率)，则n年的累计死亡率：CMRn=1-SR1x SR2×…×SRn=1-(1-0.17％)×(1-0.60％)×(1-0.60％)≈1.36％。
更多“根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60% ”相关问题
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第1题：
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%，0．60%，0．60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%
正确答案：C
CMRn= 1一SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1．36％。故选C。
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第2题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A:0.17%
B:0.77%
C:1.36%
D:2.32%答案：C解析：累计死亡率CMRn=1-SR1*SR2*…*SRn,SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代入数据CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。 -
第3题：
假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。
A.0.17%
B. 0.77%
C.1.36%
D.2.32%答案：C解析：CMRn=1﹣（1﹣MMR1）×（1﹣MMR2）×…×（1﹣MMRn），式中，CMR为累计死亡率，MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1﹣（1﹣0.17%）×（1﹣0.60%）×（1﹣0.60%）=1﹣98.64%=1.36%。C 项正确。故本题选C。 -
第4题：
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0． 60%、0．60%，则3年的累计死亡率为( )
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%
正确答案：C
C【解析】本题考查累计死亡率的计算。N年累计死亡率CMRn=l-（1-第一年边际死亡率）×（1-第二年边际死亡率）×…×（1-第N年边际死亡率）=1－（1－0.17%）×(1-0.60%)×(1－0.60%)=1. 36%.
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第5题：
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A.0.7% B. 7% C. 1.36% D. 2. 32%答案：C解析：。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率（SR): SR=1- MMR (边际死亡率），则n年的累计死亡率：CMRn = 1-SR1 XSR2 X…XSRn = l -(1-0. 17%) X (1 - 0. 60%) X (1 - 0. 60%)≈1. 36% 。