资产负债管理主要指在利率波动的环境中，通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现 银行的（ ），或者通过调整总体资产和负债的持续期，来维持银行有正的净值。A．目标利润B．目标净利差C．股东权益最大化D．成本最小化

题目

资产负债管理主要指在利率波动的环境中，通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现 银行的（ ），或者通过调整总体资产和负债的持续期，来维持银行有正的净值。

A．目标利润

B．目标净利差

C．股东权益最大化

D．成本最小化

相似考题

1.通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。A.免疫法B.现金流检测法C.现金流匹配法D.资产负债组合法

2.通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。A、利率敏感比率B、防御性缺口C、存续期缺口D、银行净值变化

3. 久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（　　）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。A.内部资金转移定价 B.负债久期 C.资产久期 D.收益率曲线 E.经济资本

4.下列关于利率的表述正确的是（ ）。A．固定利率是指在整个借款期间，不随借贷资金的供求状况而波动的利率B．我们通常所说的利率是市场利率C．远期利率是未来的某个规定时点的名义利率D．公定利率是指由政府管理部门或中央银行确定的利率E．即期利率是指无息债券当前的到期收益率

更多“资产负债管理主要指在利率波动的环境中,通过策略性改变利率敏感资金的配置状况,来实现 银行的( ”相关问题

  • 第1题：

    内部资金转移定价(FTP)作为商业银行资产负债管理的重要工具，其作用主要在于（　　）。

    A.公平绩效考核
    B.确定目标收益
    C.实现综合管理
    D.剥离利率风险
    E.消除利率风险

    答案：A,D
    解析：
    略

  • 第2题：

    如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益：（）

    • A、利率上升
    • B、利率下降
    • C、利率波动变大
    • D、利率波动变小

    正确答案:A

  • 第3题：

    通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。

    • A、利率敏感比率
    • B、防御性缺口
    • C、存续期缺口
    • D、银行净值变化

    正确答案:A

  • 第4题：

    当预测利率处于不同周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？


    正确答案:当市场利率上升时，银行利润增加，银行应将利率敏感型资产大于利率敏感型负债；反之，市场利率下降，银行利润减少，银行应将利率敏感型资产小于利率敏感型负债。

  • 第5题：

    通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是（）。

    • A、免疫法
    • B、现金流检测法
    • C、现金流匹配法
    • D、资产负债组合法

    正确答案:A

  • 第6题：

    银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。

    • A、利率互换
    • B、远期利率协议
    • C、货币互换
    • D、期权合约

    正确答案:A

  • 第7题：

    问答题
    对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。

    正确答案： A银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%
    B银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%
    利率变动后两家银行收益率分别变为：
    A银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%
    B银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%
    在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%，使B银行收益率下降3.5%，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。
    A

    内部资金转移定价

    B

    负债久期

    C

    资产久期

    D

    收益率曲线

    E

    经济资本


    正确答案： E,A
    解析： 久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行资产久期和负债久期分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

  • 第9题：

    单选题
    （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
    A

    保守的

    B

    中性的

    C

    激进的

    D

    其他


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    寿险公司资产负债管理中，通过将资产和负债的利率敏感度匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法称为（）
    A

    现金流检测法

    B

    现金流匹配法

    C

    免疫法

    D

    过滤法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据对利率变化趋势的预测，相机调整利率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化的目标或扩大净利息差额率的管理方法是（）
    A

    资产管理

    B

    负债管理

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    久期缺口管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。
    A

    利率敏感比率

    B

    防御性缺口

    C

    存续期缺口

    D

    银行净值变化


    正确答案： C
    解析： 通常采用利率敏感比率（或利率敏感度）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。利率敏感比率=利率敏感资产/利率敏感负债。

  • 第13题：

    如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）

    • A、利率上升
    • B、利率下降
    • C、利率波动变大
    • D、利率波动变小

    正确答案:A

  • 第14题：

    当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。

    • A、上升
    • B、下降
    • C、不变
    • D、波动

    正确答案:A

  • 第15题：

    当银行资金配置（）时，利率敏感资产小于利率敏感负债。

    • A、零缺口
    • B、正缺口
    • C、负缺口
    • D、敏感性分析

    正确答案:C

  • 第16题：

    当预测利率处于不同的周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？


    正确答案: 当预测市场利率上升时，银行应主动营造资金配臵的正缺口，使利率敏感性资产大于利率敏感性负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。当利率出于高峰区域时，银行就应该改为反向操作，使敏感性比率逐步下降到1，或尽可能恢复到零缺口的状态。当利率开始下降时，银行应主动营造资金配臵负缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，这样，可以使更多的负债按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。

  • 第17题：

    寿险公司资产负债管理中，通过将资产和负债的利率敏感度匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法称为（）

    • A、现金流检测法
    • B、现金流匹配法
    • C、免疫法
    • D、过滤法

    正确答案:C

  • 第18题：

    久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行（）分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

    • A、内部资金转移定价
    • B、负债久期
    • C、资产久期
    • D、收益率曲线
    • E、经济资本

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    单选题
    通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是（）。
    A

    免疫法

    B

    现金流检测法

    C

    现金流匹配法

    D

    资产负债组合法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率的敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

    正确答案： A.银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9%
    B.银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%
    利率变动后两家银行收益率分别变为：
    A.银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%
    B.银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%
    在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%，使B银行收益率下降3.5%，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    不定项题
    分析2016年A银行的资产负债状况，在市场利率下降的环境中，该银行的利率差（  ）。
    A

    减少

    B

    先减后增

    C

    增加

    D

    先增后减


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益：（）
    A

    利率上升

    B

    利率下降

    C

    利率波动变大

    D

    利率波动变小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
    A

    利率上升

    B

    利率下降

    C

    利率波动变大

    D

    利率波动变小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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