CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．泊松分布D．正态分布

题目

CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．泊松分布

D．正态分布

相似考题

1.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

2.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误

3.选择均值一极差控制图时，变量X应服从( )。A．二项分布B．泊松分布C．正态分布D．超几何分布

4.p图的统计基础是( )。A．正态分布B．二项分布C．泊松分布D．均匀分布

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  • 第1题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第2题：

    下列随机变量分布中,属于连续型分布的是( )

    A. 均匀分布

    B. 二项分布

    C. 泊松分布

    D. 超几何分布


    正确答案:A

  • 第3题：

    泊松分布与二项分布的关系()。

    A.二项分布可看成泊松分布的特例

    B.很小，n很大，泊松分布逼近二项分布

    C.很大，n很小，二项分布逼近泊松分布

    D.很小，n很大，二项分布逼近泊松分布


    正确答案：C

  • 第4题：

    Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

    A．正态

    B．均匀

    C．泊松

    D．指数


    正确答案：C
    Credit　Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第5题：

    大量经验表明，许多连续型随机变量的分布服从（ ）。

    A：正态分布
    B：均匀分布
    C：二项分布
    D：泊松分布

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    答案：B
    解析：
    Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第7题：

    一般计量值数据服从（　　）.

    A.正态分布
    B.泊松分布
    C.指数分布
    D.二项分布

    答案：A
    解析：
    一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据服从泊松分布等。

  • 第8题：

    计量抽样方案中，样本平均值服从（）。

    • A、正态分布
    • B、均匀分布
    • C、二项分布
    • D、泊松分布

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    计量抽样方案中，样本平均值服从（）。
    A

    正态分布

    B

    均匀分布

    C

    二项分布

    D

    泊松分布


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    大量经验表示，许多随机变量（测量值、误差）的分布服从（）
    A

    正态分布

    B

    均匀分布

    C

    二项分布

    D

    泊松分布


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )


    正确答案：×
    答案:错误
    [解析]  Credit  Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第14题：

    作为随机仿真的基础,随机数服从的分布是( )

    A. 正态分布

    B. 二项分布

    C. 泊松分布

    D. 上的均匀分布


    正确答案:D

  • 第15题：

    有关泊松分布下列不正确的是（ ）。

    A.当某现象的发生率π甚小，而样本例数n很大时，二项分布逼近泊松分布

    B.泊松分布是二项分布的特例

    C.可将传染病的发生数看作服从泊松分布

    D.可将放射性物质在单位时间内放射出的质点数看作服从泊松分布

    E.泊松分布的方差等于均数


    正确答案：C
    此题暂无解析

  • 第16题：

    C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）


    正确答案：√
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第17题：

    大量经验表明，许多连续型随机变量的分布服从（ ）。

    A.正态分布
    B.均匀分布
    C.泊松分布
    D.二项分布

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    根据概率数理统计，计点值数据服从（ ）。

    A.正态分布
    B.二项分布
    C.线性分布
    D.泊松分布

    答案：D
    解析：
    本题考查重点是“质量数据分布的规律性”。概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，如一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据服从泊松分布等。实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。如果是随机抽取的样本，无论它来自的总体是何种分布，在样本容量较大时，其样本均值也将服从或近似服从正态分布。因而，正态分布最重要、最常见，应用最广泛。因此，本题的正确答案为D。

  • 第19题：

    到达时间服从哪种概率分布？

    A.二项分布
    B.卡方分布
    C.泊松分布
    D.指数分布

    答案：C
    解析：
    答案A不正确，因为二项分布是离散分布，每次实验都有两种结果。答案B不正确，因为卡方分布是一种连续分布，用来衡量实际数据和理论分布的吻合情况。答案C正确。型假设到达服从泊松过程：事件(到达)是独立的，在一定时间内任何数目的事件都是可能的，事件发生的概率与间隔的时间成比例，并且如果间隔足够小的话一个以上的事件出现的概率接近为零。如果用λ代表给定时间内出现事件的平均数，用k代表事件的数目，e代表对数自然分布的底(2.7128…)，k的概率为：答案D不正确，因为服务事件服从指数分布。

  • 第20题：

    大量经验表示，许多随机变量（测量值、误差）的分布服从（）

    • A、正态分布
    • B、均匀分布
    • C、二项分布
    • D、泊松分布

    正确答案:A

  • 第21题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
    A

    正态

    B

    泊松

    C

    指数

    D

    均匀


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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