假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。A．12.5B．10C．1D．1.25

题目

假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。

A．12.5

B．10

C．1

D．1.25

相似考题

1.按照《巴塞尔新资本协议》，若某银行风险加权资产为10000亿元，则其核心资本不得( )。A．高于800亿元B．低于800亿元C．高于400亿元D．低于400亿元

2.按照《巴塞尔新资本协议》，若某银行风险加权资产为：10000亿元，则其核心资本不得( )。A．高于800亿元B．低于800亿元C．高于400亿D．低于400亿元

3.假设违约损失率(LGD)为8%,商行银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。A.18%B.0C.-2%D.2%

4.若某银行风险加权资产为l0 000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得（ ）。A．低于400亿元B．低于800亿元C．高于400亿元D．高于800亿元

更多“假设资本要求(K)为5%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。

    A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

    B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

    C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

    D．期限调整随期限增加而调整幅度增大


    正确答案：D

  • 第2题：

    若某银行风险加权资产为10000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得( )。

    A．低于400亿元

    B．低于800亿元

    C．高于400亿元

    D．高于800亿元


    正确答案：A

  • 第3题：

    假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

    A 18%

    B 0

    C -2%

    D 2%


    正确答案：B

  • 第4题：

    假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

    A．18%

    B．0

    C．-2%

    D．2%


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为( )。

    A．10.00%

    B．8.0%

    C．0.078

    D．0.087


    正确答案：A
    解析：资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)。根据规定，我国商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：①商誉；②商业银行对未并表金融机构的资本投资；③商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。则本题资本充足率=(200—O)/(1500+12.5×40)=10.0%。

  • 第6题：

    假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A．40

    B．10

    C．2.5

    D．1.25


    正确答案：C

  • 第7题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1 500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为( )。

    A． 10． 0%

    B．8．0%

    C．7．8%

    D．8．7%


    正确答案：A
    A(解析】资本充足率=（资本一扣除项）／（风险加权资产+12．5倍的市场风险资本+12．5倍的操作风险资本）。根据规定，我国商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：①商誉；②商业银行对未并表金融机构的资本投资；③商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。则本题资本充足率=（200-0）／（1 500+12．5×40）=10．0%。

  • 第8题：

    按照《巴塞尔新资本协议》规定，若某银行风险加权资产为20000亿元，则其核心资本不得()亿元。

    A:高于800
    B:低于800
    C:高于1600
    D:低于1600

    答案：B
    解析：
    根据《巴塞尔新资本协议》规定，银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。题中风险加权总资产为20000亿元，则核心资本不得低于20000*4%=800（亿元）。

  • 第9题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为()。

    A:10.0%
    B:8.0%
    C:7.8%
    D:8.7%

    答案：A
    解析：
    资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本）=(200-0)/(1500+12.5×40)=10.0%。

  • 第10题：

    假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。

    A:1.25
    B:2.5
    C:10
    D:12.5

    答案：B
    解析：
    考查风险加权资产的计算。RWA=K×12.5×EAD=2%×12.5×10=2.5（亿元）。

  • 第11题：

    假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

    • A、10
    • B、14.5
    • C、18.5
    • D、20

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　）。
    A

    18%

    B

    0

    C

    -2%

    D

    2%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A．12.5

    B．10

    C．2.5

    D．1.25


    正确答案：C

  • 第14题：

    若某银行风险加权资产为10 000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得（ ）。

    A．低于400亿元

    B．低于800亿元

    C．高于400亿元

    D．高于800亿元


    正确答案：A
    核心资本不得低于银行总资本的4%

  • 第15题：

    根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

    A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加

    B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

    C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

    D．期限调整随期限增加而调整幅度增大


    正确答案：D
    解析：A项错误，违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低；B项错误，公司规模增加，对于风险管理的要求更高，非违约风险暴露相关性也会增加；C项错误，资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失；D项正确，期限增加，调整幅度也要相应增加。

  • 第16题：

    假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A．12.5

    B．10

    C．1

    D．1.25


    正确答案：A
    解析：根据风险加权资产公式可得：RWA=K×12.5×EAD，代入相关数字资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，即可得到答案A。

  • 第17题：

    若某银行风险加权资产为1000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得( )。

    A．低于400亿

    B．低于7800亿元

    C．高于400亿元

    D．高于800亿元


    正确答案：A
    解析：商业银行核心资本充足率不得低于4%。

  • 第18题：

    假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。

    A．12C5

    B．10

    C．2C5

    D．1C25


    正确答案：C

  • 第19题：

    假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

    A.10
    B.14．5
    C.18．5
    D.20

    答案：A
    解析：
    资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

  • 第20题：

    按照《巴塞尔新资本协议》，若某银行风险加权资产为10000亿元，则其核心资本不得()

    A:高于800亿元
    B:低于800亿元
    C:高于400亿元
    D:低于400亿元

    答案：D
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》规定，银行的核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。所以，若风险加权总资产为10000亿元，则核心资本不得低于10000*4%=400（亿元）。

  • 第21题：

    假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协 议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
    A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25


    答案：C
    解析：
    。风险加权资产（RWA)=KX12. 5XEAD=2%X12. 5X10 = 2. 5。

  • 第22题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限
    • E、违约时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    问答题
    已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

    正确答案：
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
    A

    信用风险加权资产+市场风险资本

    B

    信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

    C

    （信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本）×12.5

    D

    信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5


    正确答案： A
    解析： D项，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

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