利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。A．上升B．下降C．不变D．难以判断

题目

利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（ ）。

A．上升

B．下降

C．不变

D．难以判断

相似考题

1.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

2.银行以5年期政府债券的空头为10年期政府债券的多头进行保值,如果收益率曲线变陡,银行在价值下降,这种利率风险属于:()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权风险

3.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格会（ ）。 A．保持不变 B．下降 C．上升 D．无法判断

4.假设以5年期政府债券的空头为10年期政府债券的多头进行保值,那么,如果收益率曲线变陡的话,在已经对收益率曲线上的平行变动作了保值的前提下,该多头的10年期债券的在经济价值会: ()。A.保持不变B.略有波动C.骤然下降D.不可预测

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  • 第1题：

    下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险 表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

    A．①Ⅲ

    B．②Ⅳ

    C．③Ⅰ

    D．④Ⅱ


    正确答案：D

  • 第2题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益牢曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。

    A．上升

    B．下降

    C．不变

    D．不确定


    正确答案：B

  • 第3题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 （ ）


    正确答案：√
    A利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值是会下降的。

  • 第4题：

    利用6年期政府债劵的空头头寸为10年期政府债劵多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债劵的市场价格（ ）。

    A、保持不变
    B、下降
    C、上升
    D、无法判断

    答案：B
    解析：
    B
    当正向收益率曲线变陡时，投资者一般会买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品，此时，该10年期政府债劵的市场价格会下降。

  • 第5题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。
    A.保持不变 B.下降
    C.上升 D.无法判断


    答案：B
    解析：
    。当正向收益率曲线变陡时，投资者一般会买入期限较短的金融产 品，卖出期限较长的金融产品。此时，该10年期政府债券的市场价格会下降。

  • 第6题：

    股票风险的一般风险按照（）。

    • A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
    • B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
    • C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

    正确答案:C

  • 第7题：

    如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。

    • A、变陡，变陡
    • B、变平，变平
    • C、变平，变陡
    • D、变陡，变平

    正确答案:D

  • 第8题：

    当投资者持有即期外汇的多头头寸，即持有外币资产时，无论是多头套期保值还是空头套期保值都能够减少或消除汇价上下波动的影响。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）

    • A、国债期货空头头寸
    • B、国债的空头头寸
    • C、国债期货多头头寸
    • D、国债的多头头寸

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    （）通常被作为欧元区的基准债券。
    A

    德国政府1年期债券

    B

    德国政府3年期债券

    C

    德国政府5年期债券

    D

    德国政府10年期债券


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。
    A

    变陡，变陡

    B

    变平，变平

    C

    变平，变陡

    D

    变陡，变平


    正确答案： B
    解析： 对于一条收益率曲线而言,如果10年期国债收益率上升得比5年期或2年期国债收益率快,那么收益率曲线会“变陡”;反之,收益率曲线会“变平”。

  • 第12题：

    单选题
    某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（　）。
    A

    160

    B

    150

    C

    120

    D

    230


    正确答案： A
    解析： 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160;短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为l30，因此短边法计算的总敞口头寸为290。

  • 第13题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会 ( )。

    A．上升

    B．下降

    C．不变

    D．不确定


    正确答案：B

  • 第14题：

    假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

    A、买入距到期日还有半年的债券

    B、卖出永久债券

    C、买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券

    D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券


    正确答案：D
    本题考查债券收益率曲线与投资策略的关系。投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。
    假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，那么就卖出期限较短的金融产品，买人期限较长的金融产品。
    假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。
    假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。
    30年期政府债券是期限长的金融产品，3个月国债是期限短的金融产品。

  • 第15题：

    下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配，正确的是（）。
    风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。表现示例：
    Ⅰ．利用3年期金融债券空头头寸为5年期金融债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；
    Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；
    Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；
    Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少。

    A.①;Ⅱ
    B.②;Ⅰ
    C.③;Ⅳ
    D.④;Ⅲ

    答案：B
    解析：
    表现示例1中，已经进行对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险；表现示例Ⅱ中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险；表现示例Ⅲ中，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险；表现示例Ⅳ中，由于短期借款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：①Ⅳ、②Ⅰ、③Ⅲ、④Ⅱ。
    @##

  • 第16题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。

    A.上升
    B.下降
    C.不变
    D.难以判断

    答案：B
    解析：
    利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是该10年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。

  • 第17题：

    （）通常被作为欧元区的基准债券。

    • A、德国政府1年期债券
    • B、德国政府3年期债券
    • C、德国政府5年期债券
    • D、德国政府10年期债券

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。

    • A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合
    • D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    股票风险的特定风险按照（）。

    • A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
    • B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
    • C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）是利用收益率曲线在部分年期段快速下降的特点，买入年期即将退化的债券品种，等待其收益率出现快速下滑时，产生较好的市场价差回报。

    • A、水平分析
    • B、债券互换
    • C、应急免疫
    • D、骑乘收益率曲线

    正确答案:D

  • 第21题：

    利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（　）。

    • A、上升
    • B、下降
    • C、不变
    • D、难以判断

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
    A

    现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    B

    现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    C

    现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合

    D

    现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）
    A

    国债期货空头头寸

    B

    国债的空头头寸

    C

    国债期货多头头寸

    D

    国债的多头头寸


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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