市场风险内部模型的优点包括（ ）。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

题目

市场风险内部模型的优点包括（ ）。

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

C．有利于进行风险监测和管理

D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

相似考题

1.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险特别是()在全行范围进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。A.股票价格B.利率风险C.汇率风险D.市场价格

2.商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

3.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

4.商业银行的()应对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.董事会和高级管理层

更多“市场风险内部模型的优点包括（ ）。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件”相关问题

  • 第1题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

    A.市场风险计量方法

    B.市场风险计量模型

    C.计量模型的假设前提

    D.市场风险计量的数据来源


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。

    A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
    C、只能计量交易业务中的市场风险
    D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的优点。

  • 第3题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
    Ⅰ可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值表示
    Ⅱ能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    Ⅲ将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    Ⅳ风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后，更有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性且简明易懂，因此更适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第4题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第5题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

    A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
    E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项E应为不能反映资产组合的构成及其对价格的敏感性，这是市场风险内部模型的缺点之一。

  • 第6题：

    商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。

    A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    C:将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    D:风险价值具有高度的概括性，简明易懂
    E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

  • 第7题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
    A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.不能计量非交易业务中的市场风险
    D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总


    答案：D
    解析：
    。记忆题，D选项是市场风险内部模型的主要优点。

  • 第8题：

    （）是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。

    • A、缺口分析
    • B、外汇敞口分析
    • C、敏感性分析
    • D、市场价值内部模型

    正确答案:D

  • 第9题：

    在市场风险计量方法中，哪种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总（）

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、VaR
    • D、压力测试

    正确答案:C

  • 第10题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（  ）。
    A

    使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

    B

    使银行各类风险之间进行比较和汇总

    C

    使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

    D

    将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    E

    将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    市场风险内部模型的优点包括（　）。
    A

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

    B

    是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

    C

    有利于进行风险监测和管理

    D

    简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

    E

    涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点;E选项是市场内部模型的局限性。

  • 第12题：

    多选题
    市场风险内部模型的主要优点包括（）。
    A

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    B

    能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

    C

    将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

    D

    风险价值具有高度的概括性，简明易懂


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。

    A．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

    B．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

    C．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

    D．对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

    E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    市场风险内部模型的优点不包括（ ）。

    A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
    B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
    D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的局限性。

  • 第15题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第16题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第17题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。


    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C.只能计量交易业务中的市场风险

    D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    题中ABC三个选项都是市场风险内部模型的局限性，D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第18题：

    市场风险内部模型的优点包括（ ）。
    A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
    B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C.有利于进行风险监测和管理
    D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
    E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


    答案：A,B,C,D
    解析：
    答案为ABCD。A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点；E选项是市场内部模型的局限性。

  • 第19题：

    市场风险的局限性不包括()。

    A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C:只能计量交易业务中的市场风险
    D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C三项都是市场风险内部模型的局限性；D是市场风险内部模型的优点。

  • 第20题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（）。

    • A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    • B、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    • C、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    • D、风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。

    • A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    • B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    • C、只能计量交易业务中的市场风险
    • D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    （）是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。
    A

    缺口分析

    B

    外汇敞口分析

    C

    敏感性分析

    D

    市场价值内部模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下面关于商业银行市场风险的识别、计量、监测和控制的说法表述正确的是（）
    A

    商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。

    B

    商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。

    C

    商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。

    D

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。

    E

    商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。
    A

    不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C

    只能计量交易业务中的市场风险

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案： B
    解析： A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性;D选项是市场风险内部模型的优点。

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