下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

题目

下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．风险价值是指可能发生的最大损失

D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值

3.下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

更多“下列关于VaR的描述,正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概 ”相关问题

  • 第1题：

    关于VaR，下列说法正确的有( )。

    A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”

    B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失

    C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的

    D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ACD
    95. ACD【解析】VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  • 第2题：

    下列关予VaR的描述，不正确的是(

    A．风险价值与损失的任何特定事件相关

    B．风险价值是以概率百分比表示的价值

    C．风险价值是指可能发生的最大损失

    D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

    E．风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案：ABC
    ABC【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

  • 第3题：

    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。
    Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第4题：

    (2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。
    Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第6题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于VA.R的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于VaR的描述，不正确的是（　）
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： D,B
    解析： 风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案： C
    解析：
    A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；C项，风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第13题：

    下列关于VaR的描述，正确的是( )。

    A．风险价值与损失的任何特定事件相关

    B．风险价值是以概率百分比表示的价值

    C．风险价值是指可能发生的最大损失

    D．风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。

    A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    B、风险价值是以概率百分比表示的价值
    C、风险价值是指可能发生的最大损失
    D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    答案：C
    解析：
    A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第15题：

    关于VaR的描述，错误的是（ ）。

    Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

    Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

    Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

    Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

    Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

    A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算，可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。

  • 第16题：

    下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

    A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    B.风险价值是用相对数表示的
    C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第17题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

    A.风险价值与损失的任何特定事件相关
    B.风险价值是即将发生的真实损失
    C.风险价值是指可能发生的最大损失
    D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

    答案：C
    解析：
    风险价值，是指在给定的时间区间和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在的最大损失。（故ABD三项说法错误）

  • 第18题：

    下列关于VaR的描述，不正确的是（　）

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是以概率百分比表示的价值
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
    • E、风险价值不是以概率百分比表示的价值

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（）。

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是即将发生的真实损失
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于VaR的说法，正确的是（  ）。
    A

    均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B

    均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C

    零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

    D

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（  ）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是指最大损失金额的价值

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值是指发生最大损失的概率


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于VaR的描述，正确的是（）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是即将发生的真实损失

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案： D
    解析： A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于VAR的描述，错误的有（  ）。
    A

    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指潜在的最大损失

    D

    风险价值并非是指潜在的最大损失

    E

    风险价值不是以概率百分比表示的价值


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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