在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（ ）。A．预期损失B．非预期损失C．损失程度D．损失频率

题目

在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（ ）。

A．预期损失

B．非预期损失

C．损失程度

D．损失频率

相似考题

1.产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为( )类。A．6B．8C．7D．9

2.在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。A．预期损失B．非预期损失C．损失程度D．损失频率

3.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的β因子等于15％。A．商业银行业务B．代理业务C．公司金融D．资产管理

4.根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。A．60B．64C．56D．49

更多“在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合,同时它通过计算VaR直接 ”相关问题

  • 第1题：

    是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．极值理沦法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D

  • 第2题：

    是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

    A．历史模拟法

    B．方差—协方差法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．标准法


    正确答案：A
    解析：本题考查的是对历史模拟法的理解。

  • 第3题：

    （ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．极值理论法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D

  • 第4题：

    （ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转 换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．记分卡法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D
    内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在于银行可以使用自身的损失数据来计算资本，按照不问的损失类型对风险敞口指标进一步细化，能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。

  • 第5题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

    A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
    B:计算资产组合可能产生的最高收益
    C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    D:对市场风险VaR值的准确性进行验证
    E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

    答案：A,E
    解析：
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

  • 第6题：

    运用模拟法计算VaR的关键是（）。

    • A、根据模拟样本估计组合的VaR
    • B、得到组合价值变化的模拟样本
    • C、模拟风险因子在未来的各种可能情景
    • D、得到在不同情境下投资组合的价值

    正确答案:C

  • 第7题：

    高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。

    • A、预期损失的固定倍数
    • B、风险价值（VaR）
    • C、损失分布的标准偏差
    • D、标准偏差相对均值的百分比

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题：

    多选题
    下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
    A

    损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计

    B

    损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据

    C

    损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据

    D

    基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择

    E

    损失分布法框架下，不需要计算VaR值


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
    A

    历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

    B

    参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

    C

    蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
    A

    A银行风险更加高

    B

    B银行风险更加高

    C

    没有给出风险指标无法判断

    D

    由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。
    A

    预期损失的固定倍数

    B

    风险价值（VaR）

    C

    损失分布的标准偏差

    D

    标准偏差相对均值的百分比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于VaR，下列说法正确的有( )。

    A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”

    B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失

    C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的

    D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ACD
    95. ACD【解析】VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  • 第14题：

    假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。

    A.历史模拟法

    B.方差一协方差法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.标准法


    参考答案：A参考解析：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

  • 第15题：

    在标准法下银行业务被划分为8个产品线，以下（ ）不属于上述产品线。

    A．公司金融

    B．商业银行业务

    C．零售银行业务

    D．投资管理


    正确答案：D

  • 第16题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）



    答案：对
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，这也是计算VaR的难点所在。

  • 第17题：

    下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。

    • A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
    • B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
    • C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
    • D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
    • E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值

    正确答案:B,E

  • 第18题：

    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

    • A、信贷资产组合潜在损失的分布
    • B、信贷资产组合价值的分布
    • C、不同信贷资产组合的风险特征
    • D、信贷资产组合的组成成分

    正确答案:A

  • 第19题：

    在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

    • A、基本指标法
    • B、内部衡量法
    • C、打分卡法
    • D、损失分布法

    正确答案:D

  • 第20题：

    LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

    • A、基本指标法
    • B、关键风险指标法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡罗模拟方法

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
    A

    基本指标法

    B

    内部衡量法

    C

    打分卡法

    D

    损失分布法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （  ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。
    A

    内部衡量法

    B

    打卡分法

    C

    损失分布法

    D

    计量法


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
    A

    基本指标法

    B

    关键风险指标法

    C

    标准法

    D

    蒙特卡罗模拟方法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
    A

    信贷资产组合潜在损失的分布

    B

    信贷资产组合价值的分布

    C

    不同信贷资产组合的风险特征

    D

    信贷资产组合的组成成分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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