运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括（ ）。A．模型假设和参数不再适用的情形B．市场价格发生剧烈变动的情形C．市场流动性严重不足的情形D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E．历史上发生过重大损失的情景

题目

运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括（ ）。

A．模型假设和参数不再适用的情形

B．市场价格发生剧烈变动的情形

C．市场流动性严重不足的情形

D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

E．历史上发生过重大损失的情景

相似考题

1.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )A．正确B．错误

2.压力测试通常使用（ ）方法。A．敏感性分析和情景分析B．敏感性分析和假设性分析C．假设性分析和情景分析D．以上皆不正确

3.商业银行压力测试应包括以下步骤和程序。﹙﹚A、确定风险因素B、设计压力情景C、选择假设条件D、确定测试程序E、定期进行测试

4.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。A．模型假设和参数不再适用的情形B．市场价格发生剧烈变动的情形C．市场流动性严重不足的情形D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E．历史上发生过重大损失的情景

更多“运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括( )。A.模型假设和参数不再适用的 ”相关问题

  • 第1题：

    下列方法中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的是()。

    A、情景分析

    B、压力测试

    C、敏感性分析

    D、问卷调查


    答案：B

    解析：传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

  • 第2题：

    进行风险模型的压力测试所主要采用的方法是：（ ）

    A．敏感性分析

    B．情景分析法

    C．以上都是

    D．以上都不对


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。

    A、通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
    B、压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
    C、尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
    D、压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

    答案：C
    解析：
    C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

  • 第4题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

    A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
    B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

  • 第5题：

    进行风险分析时，适用于对可变因素较多的项目进行风险预测和识别的方法是（）

    • A、情景分析法
    • B、压力测试
    • C、敏感性分析
    • D、风险评估图法

    正确答案:A

  • 第6题：

    压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。

    • A、历史情景
    • B、假设情景
    • C、价格异常变动情景
    • D、置信水平内之变动情景

    正确答案:D

  • 第7题：

    《商业银行压力测试指引》规定，商业银行压力测试应包括以下步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取（）和其他相关改进措施，向监管当局报告等。


    正确答案:应急处理措施

  • 第8题：

    采用（）法进行声誉危机评估。

    • A、压力测试和头脑风暴
    • B、压力测试和情景分析
    • C、头脑风暴和情景分析
    • D、头脑风暴和德尔菲法

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）。
    A

    历史上发生过重大损失的情景

    B

    历史上发生过较大损失的情景

    C

    即将发生重大损失的情景

    D

    假设情景


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。
    A

    通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

    B

    压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

    C

    尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

    D

    压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施


    正确答案： A
    解析： C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

  • 第11题：

    单选题
    压力测试通常使用（  ）方法。
    A

    敏感性分析和情景分析

    B

    敏感性分析和假设性分析

    C

    假设性分析和情景分析

    D

    以上皆不正确


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
    A

    历史情景

    B

    假设情景

    C

    价格异常变动情景

    D

    置信水平内之变动情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。

    A．蒙特卡罗模拟

    B．历史模拟

    C．情景分析法，并结合专家意见

    D．以上都不对


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。

    A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
    B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
    C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
    D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

    答案：C
    解析：
    C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

  • 第15题：

    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）

    A.敏感性分析和情景分析
    B.敏感性分析和历史情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和感知分析

    答案：A
    解析：
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。

  • 第16题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

  • 第17题：

    市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。

    • A、久期分析和情景分析方法
    • B、敏感性分析和缺口分析方法
    • C、缺口分析和情景分析方法
    • D、敏感性分析和情景分析方法

    正确答案:D

  • 第18题：

    压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）。

    • A、历史上发生过重大损失的情景
    • B、历史上发生过较大损失的情景
    • C、即将发生重大损失的情景
    • D、假设情景

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    压力测试应当选择的假设情景不包括（）

    • A、历史上发生过重大损失的情景
    • B、模型假设和参数不再适用的情形
    • C、市场流动性严重不足的情形
    • D、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    关于证券公司压力测试的分析方法，下列说法正确的是（　　）。
    A

    证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法

    B

    敏感性分析是指测试多种风险因素在不同时间变化时的压力情景对证券公司的影响

    C

    证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、适中、偏重和重度等

    D

    证券公司在设置压力情景时，可采取演示情景法、假设情景法或者二者相结合的方法


    正确答案： C
    解析：
    A项，《证券公司压力测试指引》第十二条第一款规定，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。B项，第十二条第二款规定，本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。CD两项，第十三条规定，证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、中度和重度压力情景等。

  • 第21题：

    单选题
    银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受（）的能力。
    A

    短期压力情景

    B

    中期压力情景

    C

    长期压力情景

    D

    短期和中长期压力情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于资本充足率压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

    B

    压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

    C

    资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响

    D

    压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景

    E

    在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行压力测试应包括以下步骤和程序。﹙﹚
    A

    确定风险因素

    B

    设计压力情景

    C

    选择假设条件

    D

    确定测试程序

    E

    定期进行测试


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    压力测试应当选择的假设情景不包括（）
    A

    历史上发生过重大损失的情景

    B

    模型假设和参数不再适用的情形

    C

    市场流动性严重不足的情形

    D

    可能导致重大损失或风险难以控制的情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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