（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A．标准法B．极值理论法C．损失分布法D．内部衡量法

题目

（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A．标准法

B．极值理论法

C．损失分布法

D．内部衡量法

相似考题

1.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。 A．信用风险损失 B．操作风险损失 C．操作风险和信用风险损失 D．其他风险损失

2.下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是（ ）。 ①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 ②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 ③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查 ④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息 ⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A．①②③④⑤ B．④①⑤③② C．④②③①⑤ D．①⑤③④②

3.应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。A．外部相关损失数据B．内部操作风险损失数据C．情景分析D．信息系统

4.是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A．标准法B．极值理沦法C．损失分布法D．内部衡量法

更多“( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从 ”相关问题

  • 第1题：

    对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

    A．操作风险损失

    B．信用风险损失

    C．市场风险损失

    D．以上都不对


    正确答案：B
    解析：已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。

  • 第2题：

    操作风险损失数据的收集要遵循的客观性原则指的是操作风险损失数据的收集应该在商业银行各级机构开展，涵盖商业银行所有机构所有重要的业务活动，反映商业银行的风险暴露情况。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    （ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转 换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．记分卡法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D
    内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在于银行可以使用自身的损失数据来计算资本，按照不问的损失类型对风险敞口指标进一步细化，能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。

  • 第4题：

    商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    下列关于风险的论述，正确的是（）。

    • A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
    • B、商业银行通过中央银行救助应付预期损失
    • C、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
    • D、对于规模巨大的灾难性损失，商业银行一般通过风险规避手段处理

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    以下关于操作风险损失数据，说法正确的有（）

    • A、商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等
    • B、商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则
    • C、损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围
    • D、商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）

    • A、银行持有的资本应足以应付预期损失
    • B、银行持有的资本应足以应付非预期损失
    • C、如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除
    • D、以上说法都对

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    单选题
    KRI是指（）。
    A

    关键风险指标

    B

    损失事件收集

    C

    操作风险与控制自我评估

    D

    预期损失


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于风险的论述，正确的是（）。
    A

    金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

    B

    商业银行通过中央银行救助应付预期损失

    C

    商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

    D

    对于规模巨大的灾难性损失，商业银行一般通过风险规避手段处理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （  ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。
    A

    内部衡量法

    B

    打卡分法

    C

    损失分布法

    D

    计量法


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    风险数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    采用内部评级法的银行，采取以下步骤来决定监管资本要求（）
    A

    估算预期损失和非预期损失

    B

    估算压力损失

    C

    把内部评级法计量结果与预期损失准备金比较

    D

    按准备金超额或缺额调整监管资本


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有( )。

    A．内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据

    B．内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据

    C．内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据

    D．内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息

    E．发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据


    正确答案：BDE
    解析：公开数据和行业整合数据属于外部相关损失数据，内部操作风险损失数据不是预期的损失数据。

  • 第14题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。

    A．预期收益和非预期风险

    B．预期损失和非预期损失

    C．预期资本和非预期资本

    D．预期风险和非预期风险


    正确答案：B

  • 第15题：

    商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（　　）。

    A. 自我评估、损失数据收集、情景分析
    B. 专家评估、损失数据收集、情景分析
    C. 专家评估、流程图、关键风险指标
    D. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

    答案：D
    解析：
    自我评估是操作风险的评估工具，损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。

  • 第16题：

    以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（）。

    • A、商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点
    • B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量
    • C、商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量
    • D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

    正确答案:C

  • 第17题：

    银行应首先确定操作风险损失数据收集的流程及报送路线，并对涉及的各个环节进行详细说明。具体来看，损失数据收集主要包括如下核心环节（）。

    • A、’损失事件识别’
    • B、’损失事件填报’
    • C、’损失金额确定’
    • D、’损失事件信息审核’
    • E、’损失数据收集验证’

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有（　）

    • A、标准法
    • B、损失事件数据方法
    • C、流程图法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第19题：

    操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（　）。

    • A、内部损失数据
    • B、外部相关损失数据
    • C、重大风险事件
    • D、检查发现的问题
    • E、监管机构的风险提示

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（　）。
    A

    内部损失数据

    B

    外部相关损失数据

    C

    重大风险事件

    D

    检查发现的问题

    E

    监管机构的风险提示


    正确答案： C,D
    解析： 本题考查评估前应收集的操作风险信息。

  • 第21题：

    判断题
    商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
    A

    银行持有的资本应足以应付预期损失

    B

    银行持有的资本应足以应付非预期损失

    C

    如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除

    D

    以上说法都对


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    经济资本与监管资本明显不同，经济资本是银行自己估算并确定的资本，用于抵御（）
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    违约损失

    D

    风险损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在操作风险内部计量法中，商业银行可以根据自己的损失数据来计算每个产品线类别/风险类别组织的（）
    A

    预期收益

    B

    预期收益与预期损失的比

    C

    预期损失

    D

    以上都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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