有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

题目

有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

相似考题

1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.有关CreditMetriCsTM，下列说法错误的是（ ）。 A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

3.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

4.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

更多“有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产 ”相关问题

  • 第1题：

    下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C

  • 第2题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第3题：

    下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。

    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

    答案：C
    解析：
    组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；②资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。

    A.无风险报酬率
    B.风险资产报酬率
    C.投资组合
    D.市场组合

    答案：D
    解析：
    CAPM模型的核心思想在于将市场组合引入到对风险资产的定价中。

  • 第5题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit?Metric模型
    B.Credit?Risk+模型
    C.Credit?Portfo1io?View模型
    D.KMV模型

    答案：C
    解析：
    麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?

相关内容