风险计量模型的监督检查主要包括 （ ）。A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理．B．是否积累足够的历史数据C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

题目

风险计量模型的监督检查主要包括 （ ）。

A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理．

B．是否积累足够的历史数据

C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

D．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

E．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

相似考题

1.下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型

2.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型

3.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证

4.风险计量模型的监督检查的内容包括( )。A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D．是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序E．是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

参考答案和解析
正确答案：ABCDE
风险计量模型的监督检查主要内容包括：一是建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；二是是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当；三是是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；四是是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；五是对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；六是风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。故选ABCDE。
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  • 第1题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )

    A．信用风险模型和模型独立验证

    B．技术风险模型和模型独立验证

    C．系统风险模型和模型独立验证

    D．操作风险模型和模型独立验证


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是（ ）。

    A．建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

    B．对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    C．参与商业银行的组织架构和业务流程再造

    D．风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果


    正确答案：C
    C选项是法律/合规部门主要承担的职责。

  • 第3题：

    信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（ ）

    A．专家判断法

    B．信用评分模型

    C．违约概率模型

    D．以上都正确


    正确答案：D

  • 第4题：

    工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

    A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

  • 第5题：

    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

    A.市场风险模型开发和模型独立控制
    B.信用风险模型开发和模型独立预测
    C.系统风险模型开发和模型独立操作
    D.操作风险模型开发和模型独立验证

    答案：D
    解析：
    商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

  • 第6题：

    （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

    • A、损失计量模型
    • B、风险计量模型
    • C、信用计量模型
    • D、声誉计量模型

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

    • A、基本指标法
    • B、风险中性定价模型
    • C、高级计量法
    • D、VaR模型

    正确答案:D

  • 第8题：

    风险计量模型的监督检查主要包括（）。

    • A、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
    • B、是否积累足够的经验的历史数据
    • C、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
    • D、对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
    • E、风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。
    A

    建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

    B

    是否积累足够的历史数据

    C

    是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排

    D

    是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

    E

    对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    风险计量模型的监督检查主要包括（）。
    A

    建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理

    B

    是否积累足够的经验的历史数据

    C

    是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

    D

    对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    E

    风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果


    正确答案： E,A
    解析： 题中各项全部是风险计量模型监督检查的主要内容。

  • 第11题：

    单选题
    （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。
    A

    损失计量模型

    B

    风险计量模型

    C

    信用计量模型

    D

    声誉计量模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    风险管理人员是否充分理解计量模型设计原理是风险计量模型监督检查的内容。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第14题：

    下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。

    A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

    B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

    C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

    D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估


    正确答案：A
    监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

  • 第15题：

    现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。

    A.单个交易对手或发行人的计量模型
    B.模糊系统的计量模型
    C.衍生工具的计量模型
    D.资产组合层次的计量模型

    答案：B
    解析：
    现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型：一是单个交易对手或发行人的计量模型；二是资产组合层次的计量模型；三是衍生工具的计量模型。故本题答案选B。

  • 第16题：

    下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

    A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
    B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
    C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
    D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
    E. 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

  • 第17题：

    在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。

    A:随机模型
    B:计量模型
    C:资本模型
    D:因果分析模型

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。

    • A、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
    • B、是否积累足够的历史数据
    • C、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化的例外安排
    • D、是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
    • E、对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。
    A

    基本指标法

    B

    风险中性定价模型

    C

    高级计量法

    D

    VaR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指由于使用不恰当的计量模型、不准确的原始数据或采用不恰当的模型假设等从而对风险的计量不准确的风险，包括模型风险、原始数据风险和假设风险。
    A

    计量风险

    B

    报告风险

    C

    人员风险

    D

    决策流程风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第23题：

    单选题
    使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。
    A

    违约风险模型和模型独立控制

    B

    技术风险模型和模型独立预测

    C

    系统风险模型和模型独立操作

    D

    操作风险模型和模型独立验证


    正确答案： D
    解析： 使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

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