计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（ ）。A．违约时债务的账面价值B．违约时债务的市场价值C．以上任何一种都可以D．以上都不对

题目

计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（ ）。

A．违约时债务的账面价值

B．违约时债务的市场价值

C．以上任何一种都可以

D．以上都不对

相似考题

1.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

2.单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

3.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

4.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

更多“计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为( )。A.违约时债务的账面价值B. ”相关问题

  • 第1题：

    违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，那么违约风险暴露为其违约时的债务市场价值。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

    A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
    B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
    C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
    D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
    E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

    答案：A,E
    解析：
    BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

  • 第3题：

    ()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

    A.违约风险暴露
    B.违约损失率
    C.市场价值法
    D.回收现金流法

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第4题：

    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

    A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
    B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
    C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
    D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第5题：

    计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限
    E.行业风险指数

    答案：A,B,C
    解析：
    预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第6题：

    违约发生时，表内与表外项目的所有借款金额称为？（）

    • A、违约损失率
    • B、违约概率
    • C、违约风险暴露
    • D、借款风险暴露

    正确答案:C

  • 第7题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    违约发生时，表内与表外项目的所有借款金额称为？（）
    A

    违约损失率

    B

    违约概率

    C

    违约风险暴露

    D

    借款风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

    C

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

    D

    违约风险暴露只针对银行的表外资产


    正确答案： D
    解析： 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第11题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （ ）指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。
    ①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额
    ②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值
    ③估计违约损失率的损失是会计损失
    ④违约损失率是一个事后概念

    A.①②③④
    B.①②③
    C.①②④
    D.①③④

    答案：C
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值。违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比，估计违约损失率的损失是经济损失。

  • 第14题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）

    A.违约频率
    B.违约概率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露
    E.违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

  • 第15题：

    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

    A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
    B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
    C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
    D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第16题：

    净额结算的缓释作用主要体现为（ ）。

    A.降低违约概率
    B.降低违约风险暴露
    C.提高违约风险暴露
    D.提高违约概率

    答案：B
    解析：
    净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

  • 第17题：

    银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。

    • A、资本积累率
    • B、信用风险加权资产
    • C、最高债务承受额
    • D、产业成熟度

    正确答案:B

  • 第18题：

    违约风险暴露就是是客户违约时的债务（）。

    • A、账面价值
    • B、实际价值
    • C、评估价值
    • D、市场价值

    正确答案:A

  • 第19题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（  ）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

    C

    违约风险暴露只针对银行的表外资产

    D

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    违约风险暴露就是是客户违约时的债务（）。
    A

    账面价值

    B

    实际价值

    C

    评估价值

    D

    市场价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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