市场风险内部模型的优点包括（ ）。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测、管理和控制D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

题目

市场风险内部模型的优点包括（ ）。

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示

B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

C．有利于进行风险监测、管理和控制

D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

相似考题

1.市场风险内部模型的主要优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

2.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

3.市场风险内部模型的优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

4.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

更多“市场风险内部模型的优点包括( )。 A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值) ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。

    A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险

    D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示


    正确答案：D
     D选项恰恰是市场内部模型法的优点所在，市场风险的内部模型已成为市场风险的主要计量方法，优点是可以将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示，这样就可以在不同的风险和业务之间进行对比和汇总，而且有利于风险的监测和管理。也就是说我们可以通过VaR值的计算反过来推导风险因素的情况，就可以把不同的风险因素进行有效的识别，进行风险的监测和管理。

  • 第2题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

    A缺口分析

    B久期分析

    C外汇敞口分析

    D敏感性分析

    E情景分析


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。

    A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
    C、只能计量交易业务中的市场风险
    D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的优点。

  • 第4题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
    Ⅰ可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值表示
    Ⅱ能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    Ⅲ将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    Ⅳ风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后，更有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性且简明易懂，因此更适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第5题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第6题：

    商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。

    A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    C:将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    D:风险价值具有高度的概括性，简明易懂
    E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

  • 第7题：

    市场风险内部模型的主要优点包括（）。

    • A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
    • B、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
    • C、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
    • D、风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。
    A

    不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C

    只能计量交易业务中的市场风险

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案： C
    解析： A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性;D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第10题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（  ）。
    A

    使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

    B

    使银行各类风险之间进行比较和汇总

    C

    使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

    D

    将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    E

    将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第12题：

    多选题
    作为目前量化风险最成熟和运用最广泛的手段，VaR（）
    A

    来自于丰富的经验和感觉

    B

    在理论上有严格的数学和数理统计支持

    C

    用科学方法计算出来的

    D

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个简单的数值表示出来


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

    A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．只能计量交易业务中的市场风险

    D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示


    正确答案：D
    解析：A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性；D选项是市场风险内部模型的优点。

  • 第14题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第15题：

    市场风险内部模型的优点不包括（ ）。

    A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
    B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
    C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
    D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件

    答案：D
    解析：
    D
    D项是市场风险内部模型的局限性。

  • 第16题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

    C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险

    D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积。VaR方法简单直观地描述了投资者在某一给定时期内所面临的市场风险。

  • 第17题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第18题：

    市场风险的局限性不包括()。

    A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C:只能计量交易业务中的市场风险
    D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C三项都是市场风险内部模型的局限性；D是市场风险内部模型的优点。

  • 第19题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、敏感性分析
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    作为目前量化风险最成熟和运用最广泛的手段，VaR（）

    • A、来自于丰富的经验和感觉
    • B、在理论上有严格的数学和数理统计支持
    • C、用科学方法计算出来的
    • D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个简单的数值表示出来

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    市场风险内部模型的优点包括（　）。
    A

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示

    B

    是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

    C

    有利于进行风险监测和管理

    D

    简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

    E

    涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： A、B、C、D项是市场风险内部模型的优点;E选项是市场内部模型的局限性。

  • 第22题：

    多选题
    市场风险内部模型的主要优点包括（）。
    A

    可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    B

    能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

    C

    将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

    D

    风险价值具有高度的概括性，简明易懂


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    敏感性分析

    E

    情景分析


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VAR)的置信水平。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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