衡量风险的指标有（ ）。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益

题目

衡量风险的指标有（ ）。

A．方差

B．久期

C．凸度

D．在险价值(VaR)

E．期望收益

相似考题

1.下列各项中，能够衡量风险的指标有（ ）。A．方差B．标准差C．期望值D．标准离差率

2.衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益

3.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。 A．协方差 B．方差 C．期望收益率 D．相关系数 E．概率

4.用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

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  • 第1题：

    风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用（ ）进行衡量。 A．方差 B．算术平均数 C．必要收益率 D．标准差 E．期望收益率


    正确答案：AD
    风险和收益成正比，所以一般积极性进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。通常可以用方差和标准差进行＋衡量。

  • 第2题：

    实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A．收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第3题：

    用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。

    A．期望收益率

    B．方差

    C．协方差

    D．标准差

    E．相关系数


    正确答案：CE

  • 第4题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差


    正确答案：B
    熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

  • 第5题：

    实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是（ ）。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．漂移率


    正确答案：B

  • 第6题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第7题：

    风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是（）

    A.麦考利久期
    B.修正久期
    C.有效久期
    D.凸度

    答案：C
    解析：
    内嵌期权利率风险衡量用有效久期。

  • 第8题：

    风险价值（VaR）又称（ ）。

    A.β系数
    B.在险价值
    C.标准差
    D.风险溢价

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第9题：

    以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
    Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：D
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。

  • 第10题：

    期望值不同的情况下，可以用来衡量风险大小的指标是（　）。

    A.收益率的方差
    B.收益率的标准差
    C.收益率的标准离差率
    D.均方差

    答案：C
    解析：
    方差和标准离差作为绝对数，只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准离差率这一相对数值。

  • 第11题：

    可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。

    A.久期
    B.凸度
    C.期权的 Delta
    D.期权的 Gamma

    答案：A,B,C,D
    解析：
    敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。

  • 第12题：

    下列各项中，能够衡量风险的指标有（　）。

    A.方差
    B.标准差
    C.期望值
    D.标准离差率
    E.协方差

    答案：A,B,D
    解析：
    期望值是用来衡量收益的指标，不反映风险，选项C排除；协方差用于反映两项资产收益率之间的相关程度，选项E排除。

  • 第13题：

    实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．价格

    D．相关系数


    正确答案：B

  • 第14题：

    证券风险的衡量指标有()。

    A.离差

    B.方差

    C.经营杠杆

    D.标准差

    E.方差系数


    答案：ABDE

  • 第15题：

    衡量风险的指标有( )。

    A．方差

    B．久期

    C．凸度

    D．风险价值(VaR)

    E．期望收益


    正确答案：ABCD
    解析：衡量风险的指标不包括期望收益。

  • 第16题：

    能够衡量风险价值大小的指标有（ ）。

    A．预期值

    B．方差

    C．标准差

    D．标准离差率


    正确答案：BCD
    标准差与标准离差率都是衡量风险大小的指标，方差是标准差的平方。

  • 第17题：

    证券组合的方差是（ ）。

    A．风险的指标

    B．衡量收益的指标

    C．预期收益率离差平方的数学期望

    D．不同概率下两个期望收益的差值


    正确答案：AC

  • 第18题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A.收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第19题：

    如何衡量可赎回可回售债券的风险

    A.麦考林久期
    B.修正久期
    C.有效久期
    D.凸度

    答案：C
    解析：

  • 第20题：

    风险价值（VaR）又称（ ）。

    A.贝塔系数
    B.风险溢价
    C.在险价值
    D.标准差

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬。

  • 第21题：

    风险反映了收益的不确定性，下列各项中，衡量风险的指标主要有（　　）。

    A.期望值
    B.方差
    C.标准差
    D.标准离差率
    E.预期收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    资产的风险是资产收益率的不确定性，其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。所以选项B、C、D正确。

  • 第22题：

    衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（ ）。

    A.风险价值分析
    B.缺口分析
    C.久期分析
    D.情景分析

    答案：B
    解析：
    缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。具体而言，就是将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

  • 第23题：

    下列各项指标中，能够衡量风险的有（　）。

    A.期望值
    B.标准离差率
    C.协方差
    D.方差
    E.标准差

    答案：B,D,E
    解析：
    衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。

  • 第24题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

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