若其他条件不变,股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系?( )
A.股票价格
B.无风险利率
C.股票波动率
D.执行价格
第1题:
(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
第2题:
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格波动率增加
D.无风险利率提高
第3题:
对于认股权证,下列因素中,在其他因素不变的情况下,与权证价值呈反方向变化的变量有( )。
A.股票价格
B.行权价格
C.到期期限
D.波动率
E.无风险利率
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。
第12题:
期权执行价格提高
期权到期期限延长
股票价格的波动率增加
无风险利率提高
第13题:
其他条件不变,股票欧式看涨期权的价格与下列因素正相关( )。
A.股价
B.到期时间
C.执行价格
D.股价的波动性
第14题:
A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
B.执行价格越高,看跌期权的价格越低,看涨期权价格越高
C.到期时间越长,看涨期权的价格越高
D.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
第23题:
下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()