利率敏感度可分为( )A．利率损失敏感度B．利率收益敏感度C．资产负债市值的利率敏感度D．利差敏感度E．期望利率敏感度

题目

利率敏感度可分为( )

A．利率损失敏感度

B．利率收益敏感度

C．资产负债市值的利率敏感度

D．利差敏感度

E．期望利率敏感度

相似考题

1.()是衡量价格敏感系数对利率变动的敏感度。A.价格指数B.价格变化率C.凸度D.久期

2.资产负债管理理论主要涉及五个基本概念，分别是( )、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。A.负债性B.流动性C.稳定性D.安全性

3.通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。A.免疫法B.现金流检测法C.现金流匹配法D.资产负债组合法

4.财政政策乘数的增加可能是由于()A.投资利息敏感度增加B.货币需求的利率敏感度增加C.货币需求的利率敏感度下降D.所得税税率的增加E.自动储蓄的减少

参考答案和解析
正确答案：CD
CD【解析】利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。
更多“利率敏感度可分为( )A.利率损失敏感度B.利率收益敏感度C.资产负债市值的利率敏感度D.利差敏感度E ”相关问题

  • 第1题：

    利率灵敏度可分为（ ）。 A．利率损失敏感性 B．利率收益敏感性 C．资产负债市值的利率灵敏度 D．利差灵敏度 E．期望利率敏感性


    正确答案：CD
    利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度。

  • 第2题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

  • 第3题：

    关于敏感度分析，下列说法错误的是( )。

    A．利率敏感部位=贷款-存款-债券投资额

    B．利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度，以便家庭提前做好应有的应变措施

    C．利率到期结构可用来衡量固定利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响

    D．根据利率敏感度分析，当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择固定利率，贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高，利率变动对净资产的影响越大


    参考答案：D
    解析：D项中当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，而当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择固定利率。

  • 第4题：

    关于久期，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
    Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

    Ⅳ．久期又称持续期

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡

  • 第5题：

    商业银行对（ ）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

    A.存款准备金率
    B.国债收益率
    C.票据贴现率
    D.存贷款基准利率

    答案：D
    解析：
    因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

  • 第6题：

    （ ）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

    A.远期
    B.久期
    C.收益率曲线
    D.负债

    答案：B
    解析：
    久期可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

  • 第7题：

    久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()


    答案：对
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

  • 第8题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()


    答案：错
    解析：
    利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

  • 第9题：

    如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）


    正确答案:等于零

  • 第10题：

    真正用于个人消费的贷款需求对利率变化的敏感度较低。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    填空题
    如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）

    正确答案： 等于零
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于久期的描述错误的是（  ）。
    A

    久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析

    B

    久期越长，债券价格变动幅度越大

    C

    久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标

    D

    当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错


    正确答案：×
    利率风险敏感度一利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额×100%。

  • 第14题：

    麦考莱久期能够体现债券价格对利率的（ ）。 A．相对变动额 B．绝对变动额 C．敏感度 D．弹性


    正确答案：D
    熟悉测算债券价格波动性的方法。见教材第十四章第二节，P340。

  • 第15题：

    利率敏感度可分为（ ）。

    A．利率损失敏感度

    B．利率收益敏感度

    C．资产负债市值的利率敏感度

    D．利差敏感度

    E．期望利率敏感度


    正确答案：CD
    利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中．利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD。

  • 第16题：

    一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？

    A.空头对冲
    B.多头对冲
    C.利率互换
    D.利率风险对冲

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    （　　）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。

    A.远期
    B.久期
    C.收益率曲线
    D.负债

    答案：B
    解析：
    久期可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动的百分比。

  • 第18题：

    市场风险限额指标主要包括()。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额
    E.利率限额

    答案：A,B,C,D
    解析：
    市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

  • 第19题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()


    答案：错
    解析：
    错。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本 净额之比。

  • 第20题：

    期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

    • A、Delta 市场价格的敏感度
    • B、Vega 市场价格变化的敏感度
    • C、Theta 时间的敏感度
    • D、Rho 利率变化的敏感度

    正确答案:B

  • 第21题：

    政府支出在多大程度上“挤占”私人支出，取决于（）。

    • A、支出乘数的大小
    • B、货币需求对产出水平的敏感度
    • C、货币需求对利率变动的敏感度
    • D、投资需求对利率变动的敏感度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    经济价值分析法是反映（）的方法。
    A

    被监管机构对声誉风险敏感度

    B

    被监管机构对利率风险敏感度

    C

    被监管机构对内控风险敏感度

    D

    被监管机构对法律风险敏感度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    政府支出在多大程度上“挤占”私人支出，取决于（）。
    A

    支出乘数的大小

    B

    货币需求对产出水平的敏感度

    C

    货币需求对利率变动的敏感度

    D

    投资需求对利率变动的敏感度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
    A

    累计外汇敞口头寸比例

    B

    利率风险敏感度

    C

    外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

    D

    累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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