Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示．A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款意愿

题目

Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示．

A．信用等级

B．资产规模

C．盈利水平

D．还款意愿

相似考题

1.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型

2.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )A．信用等级B．资产规模C．盈利水平D．还款意愿

4.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

更多“Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示.A.信用等级B.资产规模C.盈 ”相关问题

  • 第1题：

    C．eD．tMetriC．模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（ ）。

    A．信用等级

    B．资产规模

    C．盈利水平

    D．还款意愿


    正确答案：A

  • 第2题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第3题：

    CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（ ）表示。

    A．信用等级

    B．资产规模

    C．盈利水平

    D．还款意愿


    正确答案：A
    信用风险取决于债务人的信用状况，而CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况直接源自于借款人信用等级的变化。故选A。

  • 第4题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfo1io View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第5题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第6题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第7题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第8题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第9题：

    Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（　）。

    • A、信用等级
    • B、资产规模
    • C、盈利水平
    • D、还款能力

    正确答案:A

  • 第10题：

    CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　）表示。

    • A、资产规模
    • B、信用等级
    • C、盈利水平
    • D、行为评分

    正确答案:B

  • 第11题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、死亡率模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、KPMG模型
    • E、Credit Portfo1io View模型

    正确答案:A,C,E

  • 第12题：

    单选题
    CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　）表示。
    A

    资产规模

    B

    信用等级

    C

    盈利水平

    D

    行为评分


    正确答案： B
    解析： CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。

  • 第13题：

    Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）

    A．从单一资产角度看待信用风险

    B．从资产组合角度看待信用风险

    C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

    D．以上都不是


    正确答案：B

  • 第14题：

    Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

    A．信用等级

    B．资产规模

    C．盈利水平

    D．还款能力


    正确答案：A
    在Credit Metics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

  • 第15题：

    CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。

    A．信用等级

    B．资产规模

    C．盈利水平

    D．还款意愿


    正确答案：A
    CreditMetrics模型的基础就是债务人的信用等级，该模型认为，信用风险直接源自于借款人信用等级的变化，并假定信用评级是有效的。故选A。

  • 第16题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第17题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第18题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    答案：C
    解析：
    C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

  • 第19题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfolio View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第20题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
    E. ZETA模型


    答案：A,B,C
    解析：
    。考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括 Credit Metrics 模型,Credit Portfolio View 模型、Credit Risk +模型。

  • 第21题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。

    • A、Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
    • B、Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    • C、Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    • D、Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    • E、Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第22题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（　）。
    A

    信用等级

    B

    资产规模

    C

    盈利水平

    D

    还款能力


    正确答案： B
    解析： 在Credit Metics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

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