经济资本配置有助于商业银行制定科学的( )体系．A．业绩评估B．风险评估C．风险规避D．业务决策

题目

经济资本配置有助于商业银行制定科学的( )体系．

A．业绩评估

B．风险评估

C．风险规避

D．业务决策

相似考题

1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2.根据《商业银行理财产品销售管理办法》相关规定,商业银行应当建立包括( )在内的科学严密的风险管理体系和内部控制制度。A.理财产品风险评级B.客户风险承受能力评估C.销售活动风险评估D.系统稳定运行评估

3.下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。A．有助于商业银行提高风险管理水平B．有助于消化和吸收损失C．有助于商业银行制定科学的业绩评估体系D．有助于维持市场信心E．有助于为商业银行提供融资

4.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

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  • 第1题：

    商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ）。

    A．经济资本配置

    B．制定以风险为导向的战略规划

    C．评估商业银行的愿景

    D．预测战略实施方案中潜在的风险


    正确答案：B
    商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。

  • 第2题：

    投资决策业务控制的内容不包括（ ）。

    A.健全投资决策授权制度

    B.建立投资风险评估与管理制度

    C.建立科学的投资管理业绩评价体系

    D.建立科学的交易绩效评价体系


    正确答案：D
    (JP183)D项属于基金交易业务控制的主要内容。

  • 第3题：

    关于基金管理人应建立科学严密的风险评估体系，以下表述错误的是（ ）。

    A.风险评估体系能够对各项业务风险实现量化评估
    B.公司应加大信息科技的投入，促进风险管理的数量化和自动化
    C.风险业绩评估小组应定期提供评估报告
    D.风险评估系统应对基金运作情况发出预警和报警讯号

    答案：A
    解析：
    基金管理人应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。基金管理人风险评估系统可以对基金运作情况发出预警和报警讯号；独立的风险业绩评估小组对基金管理中的风险指标提供每日、每周及月度评估报告，作为决策参考依据。基金管理人应大力运用现代信息科技，促进风险管理的数量
    化和自动化。

  • 第4题：

    下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

    A. 利用金融衍生品对冲市场风险
    B. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
    C. 利用经济资本配置限制高风险业务
    D. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

    答案：D
    解析：
    D项，自我评估法是主流的操作风险评估工具。A项，属于风险对冲策略，对管理市场风险非常有效；BC两项属于市场风险限额管理的主要手段。

  • 第5题：

    在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（　　）来实现。

    A. 减少经济资本配置
    B. 降低风险暴露
    C. 风险转移
    D. 设定止损限额

    答案：A
    解析：
    风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

  • 第6题：

    为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

    A.资产收益率
    B.风险价值
    C.配置相应数量的经济资本
    D.经风险调整的收益率
    E.经济增加值

    答案：D,E
    解析：
    采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

  • 第7题：

    有关战略风险的评估要求不包括（　　）。

    A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告
    B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系
    C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本
    D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失

    答案：D
    解析：
    2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。有关战略风险的评估要求主要包括：①商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告。②商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系。商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的合理性、兼容性和一致性。并采取有效措施控制可能产生的战略风险。③商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

  • 第8题：

    商业银行市场风险控制的主要方法包括（　　）。
    A．资产证券化
    B．限额管理
    C．风险对冲
    D．经济资本配置
    E．自我评估


    答案：B,C,D
    解析：
    商业银行市场风险控制的方法主要有：①限额管理，限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段；②风险对冲，商业银行应当利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损；③经济资本配置，经济资本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本题选BCD。

  • 第9题：

    商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。

    A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标
    B.评估外部环境对资本水平的影响
    C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
    D.评估总体风险状况

    答案：D
    解析：
    报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度。确保报告信息与报送频率满足银行资本管理的需要。

  • 第10题：

    下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是（　）。

    • A、有助于商业银行提高风险管理水平
    • B、有助于消化和吸收损失
    • C、有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
    • D、有助于维持市场信心
    • E、有助于为商业银行提供融资

    正确答案:A,C

  • 第11题：

    单选题
    以下关于经济资本管理在商业银行风险管理中的作用，表述错误的是（）。
    A

    通过经济资本的量化管理提高风险管理的精密度，增强风险防范的主动性，实现收益覆盖风险并建立风险与收益并重的导向

    B

    推动商业银行制定科学的业绩评估体系，促进商业银行提高全面风险管理水平

    C

    作为微观层面贷款定价的重要依据，通过合理定价弥补其预期损失

    D

    从资本需求与供给的评估角度参与商业银行的业务战略规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是（　）。
    A

    有助于商业银行提高风险管理水平

    B

    有助于消化和吸收损失

    C

    有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

    D

    有助于维持市场信心

    E

    有助于为商业银行提供融资


    正确答案： B,C
    解析： 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

  • 第13题：

    下列属于全面风险管理过程的是()。

    A.风险识别

    B.风险评估

    C.风险规避

    D.风险学习

    E.风险评价与决策


    正确答案：ABDE

  • 第14题：

    下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )

    A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

    B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

    C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

    D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

    E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式


    正确答案：ABCE
    ABCE【解析】本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)．选项A正确。在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据，选项B正确。在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项C正确。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项E正确。要克服传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项D错误。正确答案为ABCE。

  • 第15题：

    基金公司投资决策业务控制包含（ ）。
    Ⅰ．健全投资决策授权制度
    Ⅱ．投资决策应有研究报告和风险分析支持并有决策记录
    Ⅲ．建立投资风险评估与管理制度
    Ⅳ．建立科学的投资管理业绩评价体系

    A.Ⅰ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    基金公司投资管理业务和销售业务控制的主要内容： 投资决策业务控制的主要内容包含：
    （1）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金契约所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
    （2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
    （3）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。
    （4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
    （5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效分析等内容。

  • 第16题：

    下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

    A.利用经济资本配置限制高风险业务
    B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
    C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
    D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

    答案：B
    解析：
    市场风险控制方法包括限额管理、风险对冲等。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等；风险对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经济资本也可降低市场风险敞口。B项，自我评估法是操作风险控制措施。

  • 第17题：

    经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（ ）。

    A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
    B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
    C.商业银行账面资本的数量应该不大于经济资本的数量
    D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
    E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

    答案：A,D,E
    解析：
    B项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比；C项，商业银行账面(或会计)资本的数量应当不小于经济资本的数量。

  • 第18题：

    压力测试结果应运用于商业银行的各项管理决策中，包括（ ）。

    A.制定战略性业务决策
    B.编制经营规划
    C.设定风险偏好
    D.调整风险限额
    E.开展内部资本充足和流动性评估

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    压力测试结果应运用于商业银行的各项管理决策中，包括但不限于：制定战略性业务决策、编制经营规划、设定风险偏好、调整风险限额、开展内部资本充足和流动性评估、实施风险改进措施以及应急计划等。

  • 第19题：

    ARROW评估体系风险评估的主要内容不包括（ ）。

    A.可能影响银行的外部风险
    B.利率、汇率的变化
    C.检测识别商业银行业务运作的风险
    D.检测识别商业银行内部控制方面的风险

    答案：B
    解析：
    ARROW评估体系风险评估的内容主要包括可能影响银行的外部风险，以及检测识别商业银行业务运作和内部控制方面的风险。

  • 第20题：

    为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

    A:资产收益率
    B:风险价值
    C:配置相应数量的经济资本
    D:经风险调整的收益率
    E:经济增加值

    答案：D,E
    解析：
    采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

  • 第21题：

    在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    多选题
    经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。
    A

    经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

    B

    经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

    C

    商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

    D

    经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

    E

    经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系


    正确答案： D,C
    解析： B项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比；C项，商业银行账面（或会计）资本的数量应当不小于经济资本的数量。

  • 第23题：

    不定项题
    经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法不正确的有（  ）。
    A

    商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

    B

    经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

    C

    经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

    D

    经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

    E

    经济资本有助于商业银行制定科学的业绩评估体系


    正确答案： E
    解析：

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