大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，丽且能计量非交易业务中的市场风险．( )

题目

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，丽且能计量非交易业务中的市场风险．( )

相似考题

1.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

2.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ） A．对 B．错

3.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )此题为判断题(对，错)。

4.市场风险只存在与银行的交易业务中,非交易业务没有市场风险。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：×
B【解析】大多数市场风险内部模型法的局限性主要有：(1)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；(2)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；(3)大多数模型不能计算非交易业务中的风险。
 
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  • 第1题：

    以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

    A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

    D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


    正确答案：C

  • 第2题：

    商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。

    A.实施更为严格的账簿划分管理
    B.从监管资本计量角度规范交易台管理
    C.严格规范内部风险转移交易的计量管理
    D.以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法

    答案：D
    解析：
    巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进包括：
    一是实施更为严格的账簿划分管理。
    二是从监管资本计量角度规范交易台管理。
    三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。

  • 第4题：

    市场风险存在于银行的交易业务中，在非交易业务中不存在。( )


    答案：错
    解析：
    市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

  • 第5题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务 中的市场风险。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。市场风险内部模型法存在一定的局限性，包括：大多数市场风险内 部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。

  • 第6题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    多选题
    开发银行应当建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的市场风险管理体系，充分识别、准确计量、持续监测和有效控制所有（）中的市场风险，确保安全稳健运行。
    A

    交易业务

    B

    非交易业务

    C

    表内业务

    D

    表外业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面关于商业银行市场风险的识别、计量、监测和控制的说法表述正确的是（）
    A

    商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。

    B

    商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。

    C

    商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。

    D

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。

    E

    商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

    A缺口分析

    B久期分析

    C外汇敞口分析

    D敏感性分析

    E情景分析


    参考答案：ABCDE

  • 第14题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第15题：

    市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。


    答案：对
    解析：
    市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

  • 第16题：

    商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

    A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:不能计量非交易业务中的市场风险
    C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
    D:置信水平无法达到监管要求

    答案：C
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第17题：

    商业银行应当（）所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

    • A、充分识别
    • B、准确计量
    • C、持续监测
    • D、完全控制

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第19题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、敏感性分析
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    开发银行应当建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的市场风险管理体系，充分识别、准确计量、持续监测和有效控制所有（）中的市场风险，确保安全稳健运行。

    • A、交易业务
    • B、非交易业务
    • C、表内业务
    • D、表外业务

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    判断题
    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

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