根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。

题目

根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。

相似考题

1.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

2.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

3.下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

4.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

更多“根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。”相关问题

  • 第1题：

    当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    对投资组合分散化正确的是（ ）

    A.适当分散化可以减少或者消除系统性风险
    B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了总体风险
    C.当把越来越多的证券加入组合时，总体风险会以递减的速率下降
    D.除非包含 30+以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分体现

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。

    • A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
    • B、可以降低风险，但不能完全消除风险
    • C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小
    • D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

    • A、投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
    • B、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • C、投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小
    • D、基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

    • A、只要不完全正相关分散化效应就会存在
    • B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
    • C、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
    • D、债券投资不适合用风险分散化原理

    正确答案:A

  • 第6题：

    投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    下列说法中不正确的是（）。

    • A、“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”揭示了投资组合的重要性
    • B、单一投资比分散化投资风险高
    • C、投资组合的目的是为了分散和消除系统风险
    • D、债券投资比股票投资风险小

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。
    A

    不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B

    可以降低风险，但不能完全消除风险

    C

    投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小

    D

    投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。
    A

    在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

    B

    平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应

    C

    只要不完全正相关，分散化效应就会存在

    D

    股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零


    正确答案： B
    解析： 风险资产进行分散化之后，同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险，去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。

  • 第11题：

    判断题
    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，包括全部证券的投资组合风险为零。（ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　）。

    A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
    B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
    C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
    D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

    答案：B
    解析：
    当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。对于包括全部股票的投资组合，只要进行合适的投资组合，则全部股票的投资组合就只承担市场风险，而不承担公司的特有风险。所以选项B不正确。

  • 第14题：

    下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

    A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
    B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
    C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
    D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

  • 第15题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

    • A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
    • B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
    • C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在
    • D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的系统性风险，所以题目表述错误。

  • 第20题：

    单选题
    下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（　　）。
    A

    投资分散化原则的理论依据是投资组合理论

    B

    该原则仅适用于证券

    C

    凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险

    D

    若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险


    正确答案： B
    解析：
    投资分散化原则是指不要把全部财富投资于一个公司，而要分散投资。分散化原则具有普遍意义，不仅仅适用于证券投资，公司各项决策都应注意分散化原则。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。
    A

    只要不完全正相关分散化效应就会存在

    B

    在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零

    C

    在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

    D

    债券投资不适合用风险分散化原理


    正确答案： D
    解析： 在完全正相关的情况下无风险分散化效应，因此A项正确。其余说法均不正确。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　　）。
    A

    相关系数等于1时不存在风险分散化效应

    B

    相关系数越小，风险分散化的效应越明显

    C

    只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应

    D

    对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大


    正确答案： C
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。

  • 第23题：

    单选题
    风险分散化中，投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”，指的是（  ）。
    A

    投资者在投资组合中没有得到收益，全部都是损失

    B

    投资组合中包含的资产数量越多，则产生的损失越大

    C

    投资组合中的某些资产可能产生了损失，但同时其他的资产可能产生了更多的利益，此时投资组合的收益率变化不大

    D

    投资组合中包含的资产数量越多，投资者会既得不到收益，又失去了本金


    正确答案： D
    解析：

相关内容